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- 2018年 1月 21日 14:58
- 版面: 实盘区
- 主题: 玉米棉花糖的实盘记录
- 回复总数: 81
- 阅读次数: 131795
Re: 玉米棉花糖的实盘记录
我准备写个捕捉日内大涨大跌的一小段的策略，会用到区间突破和价格短时间连续单向波动等因素。目前的难点是如何表示区间，比如把长度1000个tick以上，区间上下限价格差不超过0.5%的一段行情作为我定义的震荡区间，那么再来一个新tick时，我不知道如何做到只进行少量计算而不是重新循环来判断区间。 之前的震荡区间你会记下最高最低值。新来一个tick，你把这个tick的两个最值与原来的分别比较，并更新区间的最高最低值，如果它们之差超过0.5%，那么这个tick应该就是突破了。 不知道符不符合你的要求。 我记得银河证券的金融工程去年有篇文章：《行业深度报告模板 波幅异动择时策略(一):策略的特性与优势...
- 2018年 1月 13日 15:46
- 版面: 交流区
- 主题: vnpy量化平台学习过程中的经验分享
- 回复总数: 31
- 阅读次数: 67877
- 2018年 1月 11日 18:41
- 版面: 论坛注册和问题反馈区
- 主题: 欢迎回家！
- 回复总数: 25
- 阅读次数: 189120
Re: 欢迎回家！
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