资产组合的实盘
Re: 资产组合的实盘
2018年 配置如下 固收40% 收益率在3.5%不算高,估计明后年会重新调配。 低波动 债基 和混合基金 30% 预估波动区间-20%-25% 剩下的30% 在商品上目前实际净值0.9x。 慢慢开始记录。慢慢的做一个证道者。
人生之河,做一个证道者。
Re: 资产组合的实盘
人定胜天 这成语本身就是对抗定位。和道家哲学相去很远
中文的玄妙。没有特定条件的单独一句话。解释空间太大。 还是定量的东西好
天可以 理解为 亘古不变的天道规律 也可以理解为 我们生活的自然环境或者社会环境。 就看怎么理解。
指的都不一样
顺天理,调节人欲就好。 个体内部的东西,很多也是客观存在,按规律去引导就行
经历过更容易体会到
不经历过都是道理,经历过才明白哪是因果
这是本能机制的规律在起作用,需要引导
本能里对于苦痛类的体验,能够做到不回避不对抗不忽视的客观看待进而反省 本身就是一种能力。
本能里对于愉悦类的体验,能够做到不狂追不沉迷的客观看待进而反省 也是一种能力。所谓的心的自由
而苦痛类体验和愉悦类体验,本身是身体里的客观存在。客观看待这种客观存在,并根据规律加以引导,是调整行为模式的关键
知和行之间 有一个真实存在的个体的神经链反应。没有把知融入到 自身神经链反应的本能中的行。都不会是自然而然的。
价值判定和重要性判定是 我们开始去向某一个方向前行的基础动力。如果有这个目标之后,才能够到知和行的问题。
一切科学 都建立在认识规律和运用规律的基础上 人类的进步也是建立于此 这个世界存在着,从产生这个世界到现在为止 亘古不变的天道规律。所以认识规律,运用规律而已
有时候我们因为在人类社会里生存的太久。很容易就把社会当作了规律。
其实还有一个更高层次的天道规律存在 一个不以人类社会的意愿和行为而改变的天道规律
在自然科学里,天道规律的呈现方式是概率统计。
而正是这些,不以人类社会的意愿和行为而改变的,因果关系,才是交易人可以长久信赖和依据的
在群里想到啥聊的啥,觉得可以转过来留存下。
中文的玄妙。没有特定条件的单独一句话。解释空间太大。 还是定量的东西好
天可以 理解为 亘古不变的天道规律 也可以理解为 我们生活的自然环境或者社会环境。 就看怎么理解。
指的都不一样
顺天理,调节人欲就好。 个体内部的东西,很多也是客观存在,按规律去引导就行
经历过更容易体会到
不经历过都是道理,经历过才明白哪是因果
这是本能机制的规律在起作用,需要引导
本能里对于苦痛类的体验,能够做到不回避不对抗不忽视的客观看待进而反省 本身就是一种能力。
本能里对于愉悦类的体验,能够做到不狂追不沉迷的客观看待进而反省 也是一种能力。所谓的心的自由
而苦痛类体验和愉悦类体验,本身是身体里的客观存在。客观看待这种客观存在,并根据规律加以引导,是调整行为模式的关键
知和行之间 有一个真实存在的个体的神经链反应。没有把知融入到 自身神经链反应的本能中的行。都不会是自然而然的。
价值判定和重要性判定是 我们开始去向某一个方向前行的基础动力。如果有这个目标之后,才能够到知和行的问题。
一切科学 都建立在认识规律和运用规律的基础上 人类的进步也是建立于此 这个世界存在着,从产生这个世界到现在为止 亘古不变的天道规律。所以认识规律,运用规律而已
有时候我们因为在人类社会里生存的太久。很容易就把社会当作了规律。
其实还有一个更高层次的天道规律存在 一个不以人类社会的意愿和行为而改变的天道规律
在自然科学里,天道规律的呈现方式是概率统计。
而正是这些,不以人类社会的意愿和行为而改变的,因果关系,才是交易人可以长久信赖和依据的
在群里想到啥聊的啥,觉得可以转过来留存下。
人生之河,做一个证道者。
Re: 资产组合的实盘
我们为什么进入商品交易市场?应该来说,绝大多数人的初始目标都是一样的,为了赚钱。那么怎样能赚到钱?一买一卖产生有差价就能够赚到钱。但是一买一卖之间怎么才能有差价产生?或者说推动产生差价这个结果的必然原因又是什么?基于,金融市场上有无数的流派试图阐述和说明产生差价的必然原因。我只能对我能够认知的必然因果进行阐述和说明,以及之后的一系列论证。这个流派是宏观顺势配置派(趋势跟踪)。
宏观顺势配置派的理论依据是,整个人类经济体的借贷行为循环和生产率的变化推动着实体经济发展以及景气通胀衰退通缩循环,这些循环进而推动了商品价格的中长期趋势发展。进而产生差价,最直观的就是美林时钟。这是商品必然产生差价,宏观顺势配置派的理论根基。 这可以认为是宏观顺势交易者的观察交易世界的着眼点(和什么主力派,供需派,数浪派,政策派,价值派。全然不同的观察金融商品世界的角度)。很多朋友会说策略失效的问题。实际上是说的策略背后的理论逻辑失效。有些理论和逻辑是建立在非常小的关联上。这些小的关联会由于参与人数的变化,资金的变化,商品市场规则的变化。甚至于区域经济体策略的变化。而产生很大的坑。反过来看一下,顺势趋势循环会在这个世界上失效吗?当然,这种可能是存在的,当全世界进入真正的社会主义高级形态,所有人不用劳动生产积累资源,需要什么,只需要领取就行。不再存在物质交换。也就不存在了借贷,也就不存在了信用货币,也就没有商品价格存在。也就不存在了经济循环,也就没有了什么所谓的商品价格趋势存在。当然,这种社会主义高级形态,要全世界人民都达到了才有可能。所以现在请问趋势会不存在吗?所以我相信趋势永存。趋势的存在,他本身存在于地球上所有人的整体行为之中。不是某个人的行为,某个团体的行为,不是地球上某个区域性经济体的策略的变化就能改变和消除的。这是趋势永存,趋势价差永存,趋势交易者依靠和根据的理论根基。
在此理论的基础上,产生出了以均线和k线突破为标志性模型的宏观顺势配置模型。。。。待续
宏观顺势配置派的理论依据是,整个人类经济体的借贷行为循环和生产率的变化推动着实体经济发展以及景气通胀衰退通缩循环,这些循环进而推动了商品价格的中长期趋势发展。进而产生差价,最直观的就是美林时钟。这是商品必然产生差价,宏观顺势配置派的理论根基。 这可以认为是宏观顺势交易者的观察交易世界的着眼点(和什么主力派,供需派,数浪派,政策派,价值派。全然不同的观察金融商品世界的角度)。很多朋友会说策略失效的问题。实际上是说的策略背后的理论逻辑失效。有些理论和逻辑是建立在非常小的关联上。这些小的关联会由于参与人数的变化,资金的变化,商品市场规则的变化。甚至于区域经济体策略的变化。而产生很大的坑。反过来看一下,顺势趋势循环会在这个世界上失效吗?当然,这种可能是存在的,当全世界进入真正的社会主义高级形态,所有人不用劳动生产积累资源,需要什么,只需要领取就行。不再存在物质交换。也就不存在了借贷,也就不存在了信用货币,也就没有商品价格存在。也就不存在了经济循环,也就没有了什么所谓的商品价格趋势存在。当然,这种社会主义高级形态,要全世界人民都达到了才有可能。所以现在请问趋势会不存在吗?所以我相信趋势永存。趋势的存在,他本身存在于地球上所有人的整体行为之中。不是某个人的行为,某个团体的行为,不是地球上某个区域性经济体的策略的变化就能改变和消除的。这是趋势永存,趋势价差永存,趋势交易者依靠和根据的理论根基。
在此理论的基础上,产生出了以均线和k线突破为标志性模型的宏观顺势配置模型。。。。待续
上次由 资产组合 在 2018年 9月 14日 19:04,总共编辑 1 次。
人生之河,做一个证道者。
Re: 资产组合的实盘
我们为什么进入商品交易市场?应该来说,绝大多数人的初始目标都是一样的,为了赚钱。那么怎样能赚到钱?一买一卖产生有差价就能够赚到钱。但是一买一卖之间怎么才能有差价产生?或者说推动产生差价这个结果的必然原因又是什么?基于,金融市场上有无数的流派试图阐述和说明产生差价的必然原因。我只能对我能够认知的必然因果进行阐述和说明,以及之后的一系列论证。这个流派是宏观顺势配置派(趋势跟踪)。
宏观顺势配置派的理论依据是,整个人类经济体的借贷行为循环和生产率的变化推动着实体经济发展以及景气通胀衰退通缩循环,景气通胀衰退通缩循环发展推动了商品价格的中长期趋势发展。进而产生差价,最直观的就是美林时钟。这是商品必然产生差价趋势,宏观顺势配置派的理论根基。 这可以认为是宏观顺势交易者的观察交易世界的着眼点(和什么主力派,供需派,数浪派,政策派,价值派。全然不同的观察金融商品世界的角度)。很多朋友会说策略失效的问题。实际上是说的策略背后的理论逻辑失效。有些理论和逻辑是建立在非常小的关联上。这些小的关联会由于参与人数的变化,资金的变化,商品市场规则的变化。甚至于区域经济体策略的变化。而产生很大的坑。反过来看一下,顺势趋势循环会在这个世界上失效吗?当然,这种可能是存在的,当全世界进入真正的社会主义高级形态,所有人不用劳动生产积累资源,需要什么,只需要领取就行。不再存在物质交换。也就不存在了借贷,也就不存在了信用货币,也就没有商品价格存在。也就不存在了经济循环,也就没有了什么所谓的商品价格趋势存在。当然,这种社会主义高级形态,要全世界人民都达到了才有可能。所以现在请问趋势循环会不存在吗?所以我相信趋势永存。趋势循环的存在,他本身存在于地球上所有人的整体行为之中。不是某个人的行为,某个团体的行为,不是地球上某个区域性经济体的策略的变化就能改变和消除的。这就是趋势永存,趋势价差永存,趋势交易者依靠和根据的理论根基。
为了将买卖差价生产出来。无数的前辈们基于,现实世界里真实存在的,因果规律下的趋势理论为基础,通过对顺势买卖相关规则的量化建模,构建出了以均线和k线突破为核心策略的统计模型,具有长期的正期望值,能够长期产生差价收益的模型体系。
先通过理论上阐述了趋势循环差价的存在。在商品交易实务上,需要通过概率统计模型来证明长期正差价的存在,或者叫正期望值的存在。由于金融市场金融现象的本质是随机发展的,所以能用到的办法只有慨率统计去捕捉到大量随机变化现象之后大样本数据的一个必然规律。这也是顺势模型的优势所在,它本身的立足于现实的客观规律,在此基础上建立统计模型,去捕捉金融市场的随机现象中的必然规律,其意义是这种客观现实的规律是不变的或者称为永恒存在的。 量化概率统计方法,很多时候可以用来单独检验,假设的理论或者观察到的关联是否有正期望值。但是所有的统计方法都有它的原始缺陷,它只能识别数据提供的信息,而不能识别数据背后的真实世界是否具有客观存在的必然性规律逻辑,而当假设的理论和原先存在的关联在现实世界里出现变化,就会出现原来有效的统计模型在未来无效的情况。这也是很多单纯基于统计的模型出现问题的原因之一。比如历史上著名的长期资本管理公司。
回到顺势体系的均线和k线突破量化模型,来了解下,它之所以能够长期产生差价收益的原理和必然规律。常态化而言,大多数顺势量化概率统计模型。通过市场多品种长周期测试后输出的常态数据。基本在在胜率35%,败率65%,盈亏比3:1附近(这个数据基本上可以称为这个核心单策略模式的必然,要得到别的必然统计数据,不是这个客观现实规律和模型能够输出和提供的,别的数据形态需要其他的逻辑和模型输出。)。也就是通过顺势模型在商品市场里做交易,每100次交易,平均有35次盈利 平均每次收入3个单位,有65次支付成本或者代价1个单位。从概率统计上就是总共100次交易 每交易一次的平均潜在正收益(35X3-65)/100=0.4个单位。100次交易会产生出平均每次止损金额40个单位的正差价收益。一个圆满的长期正期望值体系,长期产生正差价的体系。一个每次止损金额10万,100次收益400万的体系(从实务上说,这只是一个统计值,实盘上出现的数据,会以这根统计值为中轴,实盘数据上下波动,均值回归呈现)。好吧,问题出现了,在一个长期统计结果存在必然性统计优势,短期结果随机分布的金融商品市场,我们不可能知道最近的几次,十几次二十几次………会开出怎样的结果。那么如果每次10万下注额度的话,需要多少本金才能不爆仓,能输出怎样的回撤收益幅度。资金管理问题出现了。资金管理是在一个有长期正期望值的系统模型里,合理分配资金以实现最底线目标长期不爆仓为第一目的。目前我使用的是凯利公式。凯利公式的原理是在一个有正期望值的统计模式中,根据这个模式的实际数据,测算怎样的下注额度,能够得到最优最大回撤。也就是在不爆仓的前提下,怎么样的回撤程度能产生最高的年度收益率。在顺势模型的常态数据中,就是(3×0.35-0.65)/3=13.33%。代表的意思是假如有一百万,那么单次下注可以达到13万(止损额度)这里的13n是只做一个品种,在更多的品种的情况下,同时下跌概率的是有快速降低的,所以正常来说,大多数海龟的单次总止损的幅度在20到28,这样就能得到最大的收益率和最优的不爆仓前提下的回撤程度。得益于非单品种,这个20到28的数据。通过模拟测试,也基本上能够得到。不爆仓的最优回撤和最大收益。从实际的长期运行的实盘来看,收益回撤比长期下来有一比一的交易者存在,短周期两三倍的也有,但是从总体来看,一比一长期应该是一个比较好的结果。
那么到这里,有了优势体系35%胜率,3倍赔率,有了资金头寸管理,20%左右总资金止损额度较优资金配置。逻辑,模型,资管有了,齐了。生产盈利的所有原理标准都摆在这里,但是,这些不过是客观存在的道理,要把它转化为自身自然而然,平和愉快的本能行为,输出现实的业绩数据。还有很长一段路。这是范萨普,为什么给执行赋予60%的权重的原因,解决自己内在的问题才是重中之重。
如何能平和愉快,自然而然的做顺势配置行为。关于执行,第一件事就涉及到价值追求,重要性排序。就像文章开头,第一个问题其实假定的是,你是一个把赚钱定位于你的价值追求之一。如果没有这个价值追求,这篇内容对于这个个体就毫无意义。那么赚钱在普遍个体的生命中应该排在怎样的一个重要性位置,每个人都有自己和答案,但是我相信以下几个理念有一定合理性,我相信应该很少有人将赚钱的重要性排在健康之前。就大多数人而言,基本的生存,吃穿用度,现在这个时代是没有问题的,所以个人认为将赚钱排在健康之前的人不多。接下来另外一个是平和愉悦的心态,在我看到的很多人能赚钱还在这个价值追求之前。但实际上就个体而言,在没有生存危机的情况下,以损失心理健康为代价,去换取赚钱,个人认为价值不对等,何况很多时候并换不到。还有一个价值追求我把他称为关怀,关怀家人亲朋。关怀不是责任也不是义务,在我看来他是一种自然而然的价值追求。活着,在没有基本生存问题的基础上,我更愿意将健康,平和心态,关怀三个价值追求排在赚钱之前。这才能够让自己在这三个方面不一团糟的情况下,影响交易行为。当然,每个人的价值观排序是不一样的,总体的目标是一个平衡的生活状态。让能够影响你的交易行为的客观情况降到最低。三者而言,可能相对平和的心态是难度最大的,因为实际上这里面涉及了太多的个体观世界的角度,个体的认识金融市场逻辑方法,也涉及了个体的取舍定位的不明确。要展开的话难度极大,个性的没法说,只能说说共性的东西。
关于胜率,100有35次是盈利退出,这个还好,还没有多少人有问题。但是剩下的65次止损退出。很多人就存在心态问题。概率统计本身就是从一定数量的随机现象找到规律。从统计上说这一百次随机现象共同构成的最后的一个正收益结果。65次是不可能剔除的。没有这65次的存在。也就没有这35次的盈利存在。因此这65本身不是很多人认为的负价值。它是形成整体收益的有益成本支出。他和系统外的亏损不一样,系统外连是否有正期望值都不知道。这是一个和平和愉快心态相对关联性比较大的理念。另外一个就是收益回撤幅度。从长期来说,收益50%,最大回撤50%。是很多十年左右实盘能够达到的数据,当然实际上数据比这个还要好一些。从个体来说,必须考虑的问题,什么样的一个回撤是我能够平静愉快的接受的。 而不是没有回撤,做这个顺势体系,不可能没有回撤存在。这个问题实际上比较个性了,就是自己愿意确定多少回撤换去多少对应收益。这两个问题是需要个体解决的,不然对心态的影响相对比较大一点。实务上来看,这两个问题也是对一致性执行影响较大的问题。
接下来的问题是底线和目标的问题,也和价值追求有关。我们进入市场的初衷是赚钱。但是要在这个市场长期赚钱。本身还有一个更重要的底线,确保投入到这个市场的资产不会被消灭掉。让个体在足够时间的积累下,使正期望值结果逐步呈现出来。一个行得通的逻辑模型资金管理和执行能够确保这两个目标得以实现。但是很多时候,欲望却使个体,特别是才参与这个市场的个体,只看到目标,而忽略掉了底线存在,这也是一个影响心态的问题。关注点。
说了这么多,依然只是道理,其实如何把道理转化为经过自己不断质疑,直到没有疑问的深入骨髓血液的信念,形成规则及神经链反应,进而输出自然行为形成习惯,确实有心理学的原理给予支持。实际上已经超出了交易的范畴。也不知道从何说起。想写的,目前就这些。看了的朋友,提供问题,我在尝试添加。
宏观顺势配置派的理论依据是,整个人类经济体的借贷行为循环和生产率的变化推动着实体经济发展以及景气通胀衰退通缩循环,景气通胀衰退通缩循环发展推动了商品价格的中长期趋势发展。进而产生差价,最直观的就是美林时钟。这是商品必然产生差价趋势,宏观顺势配置派的理论根基。 这可以认为是宏观顺势交易者的观察交易世界的着眼点(和什么主力派,供需派,数浪派,政策派,价值派。全然不同的观察金融商品世界的角度)。很多朋友会说策略失效的问题。实际上是说的策略背后的理论逻辑失效。有些理论和逻辑是建立在非常小的关联上。这些小的关联会由于参与人数的变化,资金的变化,商品市场规则的变化。甚至于区域经济体策略的变化。而产生很大的坑。反过来看一下,顺势趋势循环会在这个世界上失效吗?当然,这种可能是存在的,当全世界进入真正的社会主义高级形态,所有人不用劳动生产积累资源,需要什么,只需要领取就行。不再存在物质交换。也就不存在了借贷,也就不存在了信用货币,也就没有商品价格存在。也就不存在了经济循环,也就没有了什么所谓的商品价格趋势存在。当然,这种社会主义高级形态,要全世界人民都达到了才有可能。所以现在请问趋势循环会不存在吗?所以我相信趋势永存。趋势循环的存在,他本身存在于地球上所有人的整体行为之中。不是某个人的行为,某个团体的行为,不是地球上某个区域性经济体的策略的变化就能改变和消除的。这就是趋势永存,趋势价差永存,趋势交易者依靠和根据的理论根基。
为了将买卖差价生产出来。无数的前辈们基于,现实世界里真实存在的,因果规律下的趋势理论为基础,通过对顺势买卖相关规则的量化建模,构建出了以均线和k线突破为核心策略的统计模型,具有长期的正期望值,能够长期产生差价收益的模型体系。
先通过理论上阐述了趋势循环差价的存在。在商品交易实务上,需要通过概率统计模型来证明长期正差价的存在,或者叫正期望值的存在。由于金融市场金融现象的本质是随机发展的,所以能用到的办法只有慨率统计去捕捉到大量随机变化现象之后大样本数据的一个必然规律。这也是顺势模型的优势所在,它本身的立足于现实的客观规律,在此基础上建立统计模型,去捕捉金融市场的随机现象中的必然规律,其意义是这种客观现实的规律是不变的或者称为永恒存在的。 量化概率统计方法,很多时候可以用来单独检验,假设的理论或者观察到的关联是否有正期望值。但是所有的统计方法都有它的原始缺陷,它只能识别数据提供的信息,而不能识别数据背后的真实世界是否具有客观存在的必然性规律逻辑,而当假设的理论和原先存在的关联在现实世界里出现变化,就会出现原来有效的统计模型在未来无效的情况。这也是很多单纯基于统计的模型出现问题的原因之一。比如历史上著名的长期资本管理公司。
回到顺势体系的均线和k线突破量化模型,来了解下,它之所以能够长期产生差价收益的原理和必然规律。常态化而言,大多数顺势量化概率统计模型。通过市场多品种长周期测试后输出的常态数据。基本在在胜率35%,败率65%,盈亏比3:1附近(这个数据基本上可以称为这个核心单策略模式的必然,要得到别的必然统计数据,不是这个客观现实规律和模型能够输出和提供的,别的数据形态需要其他的逻辑和模型输出。)。也就是通过顺势模型在商品市场里做交易,每100次交易,平均有35次盈利 平均每次收入3个单位,有65次支付成本或者代价1个单位。从概率统计上就是总共100次交易 每交易一次的平均潜在正收益(35X3-65)/100=0.4个单位。100次交易会产生出平均每次止损金额40个单位的正差价收益。一个圆满的长期正期望值体系,长期产生正差价的体系。一个每次止损金额10万,100次收益400万的体系(从实务上说,这只是一个统计值,实盘上出现的数据,会以这根统计值为中轴,实盘数据上下波动,均值回归呈现)。好吧,问题出现了,在一个长期统计结果存在必然性统计优势,短期结果随机分布的金融商品市场,我们不可能知道最近的几次,十几次二十几次………会开出怎样的结果。那么如果每次10万下注额度的话,需要多少本金才能不爆仓,能输出怎样的回撤收益幅度。资金管理问题出现了。资金管理是在一个有长期正期望值的系统模型里,合理分配资金以实现最底线目标长期不爆仓为第一目的。目前我使用的是凯利公式。凯利公式的原理是在一个有正期望值的统计模式中,根据这个模式的实际数据,测算怎样的下注额度,能够得到最优最大回撤。也就是在不爆仓的前提下,怎么样的回撤程度能产生最高的年度收益率。在顺势模型的常态数据中,就是(3×0.35-0.65)/3=13.33%。代表的意思是假如有一百万,那么单次下注可以达到13万(止损额度)这里的13n是只做一个品种,在更多的品种的情况下,同时下跌概率的是有快速降低的,所以正常来说,大多数海龟的单次总止损的幅度在20到28,这样就能得到最大的收益率和最优的不爆仓前提下的回撤程度。得益于非单品种,这个20到28的数据。通过模拟测试,也基本上能够得到。不爆仓的最优回撤和最大收益。从实际的长期运行的实盘来看,收益回撤比长期下来有一比一的交易者存在,短周期两三倍的也有,但是从总体来看,一比一长期应该是一个比较好的结果。
那么到这里,有了优势体系35%胜率,3倍赔率,有了资金头寸管理,20%左右总资金止损额度较优资金配置。逻辑,模型,资管有了,齐了。生产盈利的所有原理标准都摆在这里,但是,这些不过是客观存在的道理,要把它转化为自身自然而然,平和愉快的本能行为,输出现实的业绩数据。还有很长一段路。这是范萨普,为什么给执行赋予60%的权重的原因,解决自己内在的问题才是重中之重。
如何能平和愉快,自然而然的做顺势配置行为。关于执行,第一件事就涉及到价值追求,重要性排序。就像文章开头,第一个问题其实假定的是,你是一个把赚钱定位于你的价值追求之一。如果没有这个价值追求,这篇内容对于这个个体就毫无意义。那么赚钱在普遍个体的生命中应该排在怎样的一个重要性位置,每个人都有自己和答案,但是我相信以下几个理念有一定合理性,我相信应该很少有人将赚钱的重要性排在健康之前。就大多数人而言,基本的生存,吃穿用度,现在这个时代是没有问题的,所以个人认为将赚钱排在健康之前的人不多。接下来另外一个是平和愉悦的心态,在我看到的很多人能赚钱还在这个价值追求之前。但实际上就个体而言,在没有生存危机的情况下,以损失心理健康为代价,去换取赚钱,个人认为价值不对等,何况很多时候并换不到。还有一个价值追求我把他称为关怀,关怀家人亲朋。关怀不是责任也不是义务,在我看来他是一种自然而然的价值追求。活着,在没有基本生存问题的基础上,我更愿意将健康,平和心态,关怀三个价值追求排在赚钱之前。这才能够让自己在这三个方面不一团糟的情况下,影响交易行为。当然,每个人的价值观排序是不一样的,总体的目标是一个平衡的生活状态。让能够影响你的交易行为的客观情况降到最低。三者而言,可能相对平和的心态是难度最大的,因为实际上这里面涉及了太多的个体观世界的角度,个体的认识金融市场逻辑方法,也涉及了个体的取舍定位的不明确。要展开的话难度极大,个性的没法说,只能说说共性的东西。
关于胜率,100有35次是盈利退出,这个还好,还没有多少人有问题。但是剩下的65次止损退出。很多人就存在心态问题。概率统计本身就是从一定数量的随机现象找到规律。从统计上说这一百次随机现象共同构成的最后的一个正收益结果。65次是不可能剔除的。没有这65次的存在。也就没有这35次的盈利存在。因此这65本身不是很多人认为的负价值。它是形成整体收益的有益成本支出。他和系统外的亏损不一样,系统外连是否有正期望值都不知道。这是一个和平和愉快心态相对关联性比较大的理念。另外一个就是收益回撤幅度。从长期来说,收益50%,最大回撤50%。是很多十年左右实盘能够达到的数据,当然实际上数据比这个还要好一些。从个体来说,必须考虑的问题,什么样的一个回撤是我能够平静愉快的接受的。 而不是没有回撤,做这个顺势体系,不可能没有回撤存在。这个问题实际上比较个性了,就是自己愿意确定多少回撤换去多少对应收益。这两个问题是需要个体解决的,不然对心态的影响相对比较大一点。实务上来看,这两个问题也是对一致性执行影响较大的问题。
接下来的问题是底线和目标的问题,也和价值追求有关。我们进入市场的初衷是赚钱。但是要在这个市场长期赚钱。本身还有一个更重要的底线,确保投入到这个市场的资产不会被消灭掉。让个体在足够时间的积累下,使正期望值结果逐步呈现出来。一个行得通的逻辑模型资金管理和执行能够确保这两个目标得以实现。但是很多时候,欲望却使个体,特别是才参与这个市场的个体,只看到目标,而忽略掉了底线存在,这也是一个影响心态的问题。关注点。
说了这么多,依然只是道理,其实如何把道理转化为经过自己不断质疑,直到没有疑问的深入骨髓血液的信念,形成规则及神经链反应,进而输出自然行为形成习惯,确实有心理学的原理给予支持。实际上已经超出了交易的范畴。也不知道从何说起。想写的,目前就这些。看了的朋友,提供问题,我在尝试添加。
人生之河,做一个证道者。