开个实盘交易记录

[永恒的奥古斯都]

2023年11月25日收盘
权益金：17.33万（总资金30.33万）
持仓：纯碱（多）3口；纸浆（空）5口；
今日总结：按照系统进行交易，没有主观操作
周末杂谈：
凯利公式是将收益曲线通过求导算出极值点，合理的区间是胜率在（0.4~0.6)，赔率在3~5左右比较合适，
当面对一个胜率25%、赔率5左右的交易系统的时候，会明显暴露出破产的风险。
按照凯利公式其下注量为：10%，采用8面骰子，实际投掷6000次（我花了两周时间实盘投掷），实际出现过连续28次止损的情况，若考虑最不利点按1：4的情况扣除止盈与止损，最大不利连续为48次，且在测试过程中超过连续10次止损的可能性比比皆是。
若采取完全的凯利公式或凯利公式的一半进行仓位控制，也不能避免破产亏损的可能。
综上所述，建议一个稳健型的交易系统，单笔资金所冒风险不应超过所有投机资金的2%，平均亏损数额不应超过所有投机资金的0.6%

[雨落忘川]

学习

[永恒的奥古斯都]

2023年11月27日收盘
权益金：17.92万（总资金30.92万）
持仓：纯碱（多）3口；纸浆（空）5口；
今日总结：按照系统进行交易，没有操作

[永恒的奥古斯都]

2023年11月28日收盘
权益金：17.33万（总资金30.33万）
持仓：纸浆（空）5口；
今日总结：按照系统进行交易，纯碱止损，部分品种换月

[永恒的奥古斯都]

2023年11月29日收盘
权益金：18.35万（总资金31.35万）
持仓：纸浆（空）5口；燃油（多）7口
今日总结：按照系统进行交易，燃油开仓，部分品种换月

[tmtmaya]

哇，强势品种都做了，厉害。

[永恒的奥古斯都]

哇，强势品种都做了，厉害。

我做的品种：热卷、纸浆、尿素、棉花、纯碱、燃油，目前就只有这6个。
开仓后怎么走，我也不清楚，到了止损就平仓，没到就等着。

[永恒的奥古斯都]

2023年11月30日收盘
权益金：18.66万（总资金31.66万）
持仓：纸浆（空）5口；燃油（多）7口
今日总结：按照系统进行交易，今日无操作

[永恒的奥古斯都]

2023年12月1日收盘
权益金：19.23万（总资金32.23万）
持仓：纸浆（空）5口；纯碱（多）3口
今日总结：按照系统进行交易，纸浆换月、燃油止损、纯碱多开，今日无多余操作。
周末杂谈：关于高频量化
年初和投行的客户经理聊过交易策略，虽然有点鸡同鸭讲的感觉，但是还是了解了部分CTA以及高频量化的行业近况。CTA不用多说，随着资金量的扩大，策略所需要的对手盘急剧萎缩，策略的收益率肯定是直线下滑的。
今天主要聊聊高频量化，站在一个没有实际操作过高频量化的立场上，高频量化更像是解多元微分方程，也就是dy=Adx1+Bdx2+...+Zdx26，这种形式。其中的变量x1,x2...x26，可以库存、M2数据、前一周期价格变化情况等等；参数A、B、...、Z是根据历史过程进行拟合的结果。就是建立一个从变量到最终价格之间的映射关系。
根据物质运动存在相对静止情况，认为标的物价格的变动在短时间内仍能为此映射关系所表达，然后就是一个比拼谁解方程组和抢夺对手盘更快的过程了。从逻辑上来说，高频交易有着其盈利的必然性，只要物质的变化不是完全随机的，他就具有概率的优势。
对不同的时间周期，所谓量化的微分方程所对应的短时间也是不同的，比如对一分钟周期，每笔交易就是短，对于周线而言，15分钟周期也是短。基于这种思想开发的量化模型天然满足了人们看大做小的心理安全期望。
那么量化高频有没有改变交易的本质即对风险的处理呢？并没有
那么一个不懂交易的人利用量化高频是不是能够稳定盈利？也是很困难的，交易的最大的困难不在于建立一套有正期望的交易信号系统，而在于在对于系统的坚持，任何交易系统的背后都存在着使用者风险，不合理的风险设置、不良的资金管理、手续费和滑点损失的错误预估，每一条都会让一个交易员从盈利走向亏损。归根到底还是交易员的思想的竞争。
以上就是我对于高频量化浅薄的认识，希望有实践过高频量化的大佬进行斧正。

[永恒的奥古斯都]

2023年12月4日收盘
权益金：19.45万（总资金32.45万）
持仓：纸浆（空）5口；纯碱（多）3口，燃油（空）6口
今日总结：按照系统进行交易，燃油空开，今日无多余操作。感觉有点不不对劲，预估本周最后会亏几千，不过也是计划的一部分