阿向的交易实盘

阿向
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Re: 阿向的交易实盘

#31

帖子 阿向 » 2019年 6月 20日 22:54

这几天事情忒多,没时间上网发帖,对我这种懒人来说,强行给自己加餐、强行加事情做,很不习惯,现在非常怀疑自己坚持下去的决心。

市场波动厉害,但刚性的交易准则不给我人为干扰的权利,该怎么做还得怎么做。几天的波动给我们的餐桌增加了一些谈资:一个电话,鸽声四起!

50ETF期权的作用还是蛮大的!

arsenalsailor
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Re: 阿向的交易实盘

#32

帖子 arsenalsailor » 2019年 6月 21日 10:25

我觉得定投券商股等牛市比较好
阿向 写了:
2019年 6月 18日 08:26
目前这个位置,该怎么应对A股市场?

春节前买了京东方,四月份离场,目前A股没有任何仓位,资金全部调拨到期货市场。对于一个已经空仓的人来说,目前这个位置,实在找不出入场的理由,贸易站还在,交易者的情绪不稳,技术形态也不支持上涨。。。。。。根据塔勒布《反脆弱》中的“少即是多”原则,可以用最简单的理由去审视A股市场,图难于易,K线形态上不支持入场,那就不入场!

同时用趋势跟踪的方法跟踪股指,用可能的震荡成本,保证万一看错了,也不至于错过。

阿向
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Re: 阿向的交易实盘

#33

帖子 阿向 » 2019年 6月 24日 09:27

arsenalsailor 写了:
2019年 6月 21日 10:25
我觉得定投券商股等牛市比较好
阿向 写了:
2019年 6月 18日 08:26
目前这个位置,该怎么应对A股市场?

春节前买了京东方,四月份离场,目前A股没有任何仓位,资金全部调拨到期货市场。对于一个已经空仓的人来说,目前这个位置,实在找不出入场的理由,贸易站还在,交易者的情绪不稳,技术形态也不支持上涨。。。。。。根据塔勒布《反脆弱》中的“少即是多”原则,可以用最简单的理由去审视A股市场,图难于易,K线形态上不支持入场,那就不入场!

同时用趋势跟踪的方法跟踪股指,用可能的震荡成本,保证万一看错了,也不至于错过。
尝试过两年定投,后面放弃了,因为定投是不需要止损的,实在不能习惯这一点。

通常说的定投是咬定一只股票,是投一个具体的标的。那么能否换个角度思考?咬定一种投资策略,根据这个策略的刚性原则做投资,是不是定投?我觉得是。

定投股票(基金),定投的是某一个具体的标的;而定投某种策略,定投的是一种优势。

定投股票,依靠公司成长赚钱;定投策略,依靠大数定律赚钱。
当股票护城河不在的时候,更换标的;当策略不再具有优势的时候,更换策略。

阿向
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Re: 阿向的交易实盘

#34

帖子 阿向 » 2019年 6月 24日 09:29

投资有两件事情你不知道:
第一个是明天发生什么你不知道。
第二个是各类资产的相关性你不知道。

但投资有三件事你会知道:
第一个从长期来看持有风险的资产会打败现金。
第二是任何一类资产你把它的风险调整到差不多的程度上,它们回报都差不多。
第三在任何一个经济环境出现的情况下,总有一类资产的表现会优于其他资产。

最后给大家简单说一下我的体会:
第一个你不要总想着变得很聪明,应该学会怎么避免愚蠢。比如说,不懂得东西不要去碰。
第二你知道的事情可能重要,但是你不知道的事情更重要。Bridgewater比较牛的地方在于,我们自己的投资系统,在应对不知道的投资环境时,会比一般人要好得多。
第三对市场永远保持谦卑的态度。

摘自:《桥水中国区负责人最新演讲:详细阐述了桥水的资产配置理念和方法论》https://mp.weixin.qq.com/s/iTE_Nwk2-c_xQBy2kJufQg

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Re: 阿向的交易实盘

#35

帖子 阿向 » 2019年 6月 29日 23:02

所有伟大的事迹和伟大的思想,都有荒谬的开头。 —— 阿尔贝·加缪

铁矿这段时间牛得很,但在18年底一顿猛跌的时候,刚想为手头空单喝彩呢,1月反弹立马出来揉搓脆弱的内心,好吧,这不过是一个下跌过程中的回抽。却哪成想会一直涨到现在?!
上半年的股指也是这样,IH更加明显,18年底突破长达半年的整理平台,从图表上看市场选择了方向,做空大有可为,却又哪成想是“不破不立”,“下跌原来是为上涨做准备的”。

在我的心智中,最舒服的是N型和W型反转,最不舒服的是V型反转,铁矿这波大行情,它的起点是不舒服、甚至很荒谬的。但“无论那些趋势的开始看起来多么荒谬,无论它们怎样延伸,无论它们最终结束时显得多么没有道理,我们都要追随它们。”刚性的执行保证了自己没有错过铁矿的行情,虽然当时内心很不舒服,一千万个不愿意。

“交易是反人性的”,这句话一点也没错!

现在,燃油1909合约,又来唱这一出了!为什么这种走势总是让人不舒服呢?也许下面这个故事也许可以说明一二:
具体内容记不清了,大概是说有一个人准备了1000块钱去赌场玩,拿1000块钱开心一下,输了就不玩了,想不到那天晚上手气特别特别的好,连连赢,竟然赢到了几百万,眼看就要上千万啦。这时他想啊,手气这么好,再玩一把,到一千万就不玩了,却哪知道,接下来连连输。输没了。这时他想不开啦,好几百万没了,承受不了啦,跳楼自杀了!
旁观者会觉得这个人好傻,实际上他只是输了1000块钱而已,并且这1000块钱本来就是用来输的,拿来寻开心的。因为中间来了一个虚无的几百万,结果全变啦。

这种走势给人的内心经历就是这样子:眼看着赚了不少,马上又眼睁睁的看着失去。身在其中人的受不了:他们沮丧,后悔,甚至抗拒,最终导致交易变形,犯下大错!
上次由 阿向 在 2019年 7月 01日 14:57,总共编辑 1 次。

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#36

帖子 tmtmaya » 2019年 7月 01日 09:16

又来学了学老哥的资金管理,
感觉只要充分分散,保持一致性,
最大亏损一般是持有合约价值的0.5~1.5倍,看系统和市场阶段而定,
所以仓位一般不要超过50%,那么最大回撤就会控制在40%以内,本金的回撤更低一些。
18年很多cta私募都搞不下去了,我估计还是仓位大了,或者是投资人忍受不了持续的回撤,大量赎回了,虽然交易者能忍受。
涨跌靠天意 赚钱全靠蒙

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Re: 阿向的交易实盘

#37

帖子 阿向 » 2019年 7月 01日 14:48

tmtmaya 写了:
2019年 7月 01日 09:16
又来学了学老哥的资金管理,
感觉只要充分分散,保持一致性,
最大亏损一般是持有合约价值的0.5~1.5倍,看系统和市场阶段而定,
所以仓位一般不要超过50%,那么最大回撤就会控制在40%以内,本金的回撤更低一些。
18年很多cta私募都搞不下去了,我估计还是仓位大了,或者是投资人忍受不了持续的回撤,大量赎回了,虽然交易者能忍受。
我的交易策略都是些野路子,土办法,还望狐狸大叔多指导呢。

分散和保持一致性是策略设计之初就要遵循的一个基本原则吧。当然分散也要有一个度,完全集中不好,极端的分散也不行。交易几个市场?交易多少合约?从量的层面上还是需要有一个平衡点的。

我这边是自有资金交易,能忍受比较大的回撤,确定一下单笔头寸规模,给总规模画一个红线,然后就没有别的限制了,还是相对自由的。

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Re: 阿向的交易实盘

#38

帖子 tmtmaya » 2019年 7月 02日 09:10

老哥你是每个品种都单独回测,然后用不同的参数吗?会定期重新回测调整参数吗?
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Re: 阿向的交易实盘

#39

帖子 阿向 » 2019年 7月 04日 08:09

tmtmaya 写了:
2019年 7月 02日 09:10
老哥你是每个品种都单独回测,然后用不同的参数吗?会定期重新回测调整参数吗?
每个品种都会去回测一下,回测时参数是不变的,保证策略的普适性。实际交易的时候会选择中庸一点的参数,如果把这个参数往前往后变化,策略表现都不错,那就用它,如果只是单单一个孤例,数字前后变化差别很大,那就不能采用。

如何在最短时间看策略是否有效?一个是从逻辑上看能不能成立,另外一个就是借助“平庸原理”进行回测。下面一段话可以借鉴一下,摘自知乎:

平庸原理是现代天文学家研究宇宙天体演化所依据的一个重要原理。
这个原理的核心概念就是两个字:平庸。
即我们在宇宙中所处的位置和演化的阶段,都是平庸的。
举个例子,比如我们要研究某个细菌的一生,不需要盯着这个细菌连续不断地拍照片,我们只需要对着一片细菌拍一张照片,那么就知道这个细菌在所有年龄阶段的形态,这里面有一个假设的前提,就是我们知道所有细菌的演化过程都是差不多的。
如果外星人要研究人类从出生到死亡的样子,也不需要盯着一个人完整的一生。只需要在同一时刻得到尽可能多的人类照片就可以了。

交易也是如此,测试的样本足够多,越能检测策略的有效性。

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Re: 阿向的交易实盘

#40

帖子 阿向 » 2019年 8月 15日 19:32

增大焦煤和油脂仓位,且立即执行

天下大事作于细,天下难事作于易。
在复杂的交易市场面前,“少即是多”的原则是保持清醒,临危不乱从而勇夺胜利的重要法宝。很多时候只需“倒出鞋里的小石子就可以了”。所以纯粹从图形出发,而不再考虑任何其他因素,将重点关注焦煤和油脂。

1、焦煤:
①、就像一个小球掉到地上起落不断收窄,最后静静躺在地板上一样,焦煤的波动幅度也是越来越小,上下移动距离变得相当狭窄。小球最后会静止不动,但商品走势是不可能静止不动的。我们有理由相信,接下来焦煤一定会有个大的波动来伸展自己的手脚。而大波动机会,正是趋势跟踪着需要捕捉的。
②、趋势跟踪的操作手法外在表现为“试错”,用一些试错的小成本去捕捉可能的大利润。这个时候跟踪焦煤,一个非常大的优势就是已经躲开了前面的震荡,无异于节省了很多试错成本。而掌握优势,一致性的重复优势,大数定律就会帮我们战胜很多人,这是赚钱的底层秘诀。
焦煤大概率会有大的波动,并且在这个时候入场是拥有优势的,那么有什么理由不去参与呢?确定,焦煤仓位由已有的一个单位增加到两个单位,甚至可以增加到三个单位。

2、油脂:
①、首先声明,交易油脂有点赌方向的意思,一个交易者应该尽量避免去赌方向。油脂长期在底部爬行,豆油和棕榈有走出牛市第一条腿的意思。郑油更是向上突破长期整理平台,这个时候,最小阻力方向就是做多。
②、豆油和棕榈一直在跟踪,早已布局完成,郑油需要新仓入场,那么现在做郑油,预期盈亏比怎么样?止损方便么?答案是很明确的,可以操作。

但还是谨慎一点,郑油新开一个单位头寸。
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