前段时间来了一位新学员，让我很是无语。他告诉我他是做量化的，程序化执行，同时跑了一百多个策略！
我听完沉默了半晌，脑海里浮现出的不是一个运筹帷幄的基金经理形象，而是一个焦虑的农夫，在一块狭小的田地里，同时撒下了一百多种不同的种子，然后指望着风调雨顺，总有一种种子能开花结果。
我问他：“你这一百多个策略，它们的底层逻辑和核心思想，你都能说得清吗？它们的仓位管理和风控能否全局管理而不会出现混乱？它们之间是相辅相成，还是互相打架？”
他显然被问住了，支吾着说：“大部分是回测不错的策略，我就挂上去让它们跑了……总有几个能赚钱的吧？”
我仿佛看到了一台被接上了一百多条缰绳的马车，每匹马都朝着自己认为正确的方向狂奔。结果可想而知，那不是前进，而是撕裂。
“你这不是在搞量化，”我直言不讳，“你这是在搞策略的’军备竞赛’，指望着用数量来弥补质量上的不确定性。但你忘了一点，真正的决胜战场，不在你服务器的算力之上，而在你的头脑之中。”
“你是不是总觉得，稳定盈利的秘密就藏在那个你还没回测出来、还没编写进去的策略里？所以你不停地开发，不停地叠加，指望用策略的广度去覆盖市场的所有维度。你觉得，只要你的策略够多、够全，就能跑赢交易这场马拉松。”
“但这根本是条歧路。你这上百个策略，和摄影圈里那些扛着长枪短炮、一屋子顶级器材却只会拍糖水片的’器材党’有什么分别？他们以为好照片是靠镜头砸出来的，你以为好收益是靠策略堆出来的。你们都犯了同一个根本性的错误——忽略了最关键的那个要素：人。”
“镜头后面那颗头脑，决定了照片的意境；策略后面那颗头脑，决定了账户的盈亏。市场里最讽刺的真相就是：一个简单纯粹的趋势策略，交给十个不同的交易者，能执行出十个不同的版本，最终走出十条截然不同的净值曲线。有人用它稳定盈利，有人用它持续回撤。分化他们的，是策略本身吗？不是！是参数的选择，是过滤条件的设定，是仓位管理的逻辑，是对策略内核的深刻理解与信念——是所有这些’人’的因素。”
“策略只是工具，是方程式，但它永远不会替你思考。你不断地往外求，疯狂地收集公式，却从不审视自己是否真正理解了市场的某种核心规律。你的认知框架一塌糊涂，给你再多的策略，你也只是把它们扔进一个黑箱，然后祈祷输出的是正数。”
“你觉得你需要一百个策略，可能只是你对每一个策略的理解都太肤浅。你无法忍受单一策略的周期回撤，一见衰减就怀疑策略、频繁叠加，就像你永远在试钥匙，每一把都只插进去转半圈，然后大喊：这把打不开！接着换下一把。你最大的亏损根源，根本不是来自于市场模式的变迁，而来自于你核心逻辑的混乱与市场认知的低下。”
“成功的量化，不是策略的堆砌，而是逻辑的纯粹与执行的纪律。它要求你像一个建筑大师一样，基于坚实的地基，也就是你的核心认知，去构建一座简洁而稳固的大厦。这个过程，不是代码的杂耍，它绝大多数时候是反浮躁的、需要极致专注的。”
“所以，关掉你那九成的策略吧。让你的服务器静下来，让你的心也静下来。回到最根本的市场逻辑，思考你究竟要捕捉什么样的行情。打磨出一个拥有坚实逻辑基础的策略，然后用你所有的计算资源和风险预算去坚守它，在它的顺境里暴赚，在它的逆境里坚守。这个从’回测曲线’到‘实盘净值’的巨大鸿沟，填平它的不是任何一个新策略，而是无数次对策略内核的淬炼、对自身信念的拷问。”
“你要做的，不是成为策略的收藏家，而要成为逻辑的雕刻家。量化的最高境界，是’人机合一’。到了那时，哪怕你只有一个策略，也能穿越牛熊。因为那时，你交易的已经不是代码，而是你的认知哲学。”
屏幕那头，沉默了许久。最后，他只回了一句话：“老师……我这就去删策略。”
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