很久都没有逛论坛和交易者交流了，因为在我看来交易者之见的交流毫无意义。能在这个行业存活到现在，该学的，该知道的大多交易者都经历了，各自有各自的道，即道不同不相为谋。但在近期内刷到了一篇10多年前金融帝国和一众大佬论道的帖子，里面描绘的现象和事物现在也经历了，在这篇帖子里一众前辈们所追求正是现在我所追求的。然而看到最后还是没有结果。也不能说没有结果吧，而是各自的路都走到了一定的深度，能交流的对象太少了或者压根就无法交流。从个人来讲不得不感叹为什么没有生在前辈们那个年代。
标题是交易那么自然排除掉投资，因为在我看来交易是交易，投资是投资。双方的角色不一样，看待同一事物现象也不一样，方法即道路也不一样。交易做的价差，投资做的价值，从根本上理念就不同，交易者是赚取价差来获取利润，投资者则是价值增长来获取利润。
我是看了很多的书籍，覆盖经济学 金融学 统计学 概率论 期货/股票市场 基本技术分析等等之后才进入行业的。进入行业最初便开始亏损，持续了一段时间后我便开始思考为什么，明明学了这么多知识为什么还是亏呢，明明按照书籍中的知识在进行交易。后来发现还不够，于是进入更深层次的学习，那时候记得有一个特别痛的领悟，追高亏的我很难受，所以在那之后直到现在我都没有交易过高位的目标，可能也正是这一点诞生了我后来的信仰，涨的高了就会跌，跌的低了就会涨。（小白阶段）
我开始逛贴吧 论坛 交流群，无时无刻不在吸取学习前辈的经验和我所不知道的盲区。从这个时候我开始接触到交易的各种流派和思想，可谓是百花齐放，谁也不服谁，有点诸子百家那味。但后来发现追根溯源也就两个，追涨杀跌 高抛低吸，这两者诞生出来最知名的应该就是趋势跟踪和网格了。于是我选择了我作为交易者的道路，趋势跟踪，（新手阶段）
我开始初步构造自己的策略 系统，但与其说构造倒不如说是借鉴修改，然后满怀希望的进入市场，好景不长盈亏不断，总的来说还是亏了。这个时候相比前面更痛苦。在这种盈亏不断的过程中去反思 去总结 去观察 去举一反三 ，然后得到了一个不愿意相信的事实，这个行业没有所谓的圣杯。于是我思考那如何在这个行业盈利呢？我发现盈利不难，难的是稳定持续的盈利。这个时候回想起了最初学的概率论和统计学。然后很震惊的发现进入市场之后仿佛都快把它忘了，不得不感叹这就是人性，贪婪蒙蔽了理智。然后静下心来继续琢磨策略系统，有一天突然就发现策略没什么好琢磨的，作为一名追涨杀跌的选手，无数的交易者已经告诉了我答案，趋势跟踪。但此趋势非大众眼中的趋势，道氏里面的趋势是上涨 下跌，但对于我个人而言趋势代表的是连续性。上涨下跌只是方向而已。然后构建交易系统。就在这样探索 研究 实践 总结的过程下盈亏不断。可能很多人会说盈亏同源，但有多少人思考过盈亏同源的背后是什么呢？带这个疑问我更上一层走进了认知的阶段。世上没有绝对的事，相对论告诉我们任何事与物有好必有坏 ，选择策略构造系统一系列的选择同理有好必然有坏。市场是不可预知的，正是因为不可预知所以没有任何策略系统能保证在任意时间的任意标的的任意交易上是绝对盈利的。正是这种基于策略系统导致面对市场所诞生的不确定性才有了盈亏同源。盈亏同源就像一把钥匙帮助我打开了更上一层楼的门。接下来的很长一段时间我便在思考认知层面的东西，不在纠结于策略系统这种现在在我看来没啥太大意义的东西。因为我发现盈利取决于对交易对市场的认知而非策略系统（过渡阶段）
我开始根据自己的认知理解去构造真正属于我的系统，并不停的在实践中优化。然而我发现这是有限的，不论怎么优化都在一个小范围。做为一名趋势交易者我的胜率很低，只有30%左右。但还是能赚钱的，因为赔率够高。我突发奇想如果能保持赔率不变的情况下去提升胜率，那我是否能收益更高？答案是确定的。但我发现不论怎么优化改变最后都得出一个不愿意接受的事实，赔率和胜率是成反比的。这时我便想，那些成功的趋势交易者必然在这两点之中有一项超越了大部分同流派交易者。不然为什么大家都一样，凭什么你比我收益更高？带着这样的问题我开始了我的走火入魔之旅！付出了大量的时间 经历 金钱 破产为代价。这个时候我很痛苦，因为破产了，我扪心自问我真的不能成为优秀的交易者吗？我付出了这么多难道就作为一名失败者离开？我本身性子比较倔，再加上部队的锻炼使得我有一颗付出了不达目的不罢休的心态。就这样重新入款继续开始我的交易生涯。重新交易后我还是在思考那个问题。就这样突然有一天发现我不能直接提升胜率 赔率那么我降低损失减少成本是不是也是一种提升收益的办法呢？带着这个问题我开始了研究实验 实盘检验。结果是好的，我成功了，不但提升了收益还降低了整体账户风险。（过渡阶段）
我开始真正接触理解风险控制的必要性。它可以帮我降低成本，降低交易失败的损失，提高交易存活率。付出的只不过是一点点的我之前交易的收益而已。但正因为付出的这点收益我却获得了更大的收益。不得不说造化弄人。在海龟交易书中那个交易系统大部分交易都是亏损的，只有少部分是盈利的。但整体收益确是惊人的。很多人觉得这个系统盈利本质是胜率低 赔率高，但在我看来其实不然，作为趋势交易，胜率低 赔率高只是代表你有获利的基础条件而已，并不能代表是否可以盈利。真正盈利的来源是书中交易者对风险的严格控制。（成长阶段）
至此我明白了盈利的核心是风险控制。当我明白的时候突然就回想起了很久以前贴吧论坛上看到的一位交易者说过的话，交易者的全称是什么？交易者需要做什么？合格的交易者是怎样的？现在我心中已有答案。
然而我并不满足于此，所以有了文章开头那句恨自己没能生在金融帝国那个年代。他在交流中透露出的思想就是我所一直追求的。胜率赔率都是相对的，是站在未来思考现在。为什么趋势系统不能胜率超过50%？如果盈亏从系统策略风险管控构造好的那一天开始便已经注定，那和金融帝国前辈说的看天吃饭有何区别？我明白我在某方面已经到达了我所能做到的极限，就和之前的研究胜率赔率一样。现在我需要去推开那扇最后的大门，去触及那些大神 传奇所能达到的地方。我不甘心仅仅只是做一名看天吃饭的交易者。
书籍上 前辈们口口相传我们要遵守策略 系统，那为什么还要手动交易呢？为什么不量化出来？我量化了，10的测量时间，1000多只股票，20多个标的，最后结果如何？一段时间盈利 一段时间亏损，所有的目标让我没有亏损，但也基本没有太大盈利。换句话说在每次信号都参与的情况下，10年时间我最后不会亏损，但也不会盈利多少，这段时间盈利会在日后亏损回去，牛市赚的会在熊市亏回去。 手动交易很多时候在下单时，市场实况告诉我下单大概率会亏损，但我依然下了单，彷佛我就是一个机器人，站在未来看现在，亏损的单子我会去下单，盈利的单子也会去下单，盈亏在我策略系统存在之初便已注定。由这种模式诞生出了严格 严谨的风险控制手段。正像上面所述，与其说是我的策略系统让我盈利，倒不如说是风险控制让我盈利。行情好资金使用率就高点，行情不好资金使用率就低点，凭借资金使用差值去盈利。在行情下跌的途中总觉得我是那极少数的一部分人，行情好我盈利，行情差我也盈利或者不亏，通吃啊有木有？但时间 实际结果告诉我，不行，我做不到，行情好我会盈利，行情差时我依旧如大部分人一样，该亏还是亏，我不是那极少数的一部分人。这个实际结果让我对交易心灰意冷，从此风险控制便成为了我的盈利圣经。但在心中我依旧追寻着那个答案，正如金融帝国那片帖子一样，为什么不能通过对交易信号的选择达到高胜率高赔率，我推理如果真能做到那也必然会牺牲某些东西。不然你就是一个市场怪物了。有一个简单却又愚蠢的方法能保持高胜率和高赔率。那便是扛单，但这样与之而来的是无法承担的风险，只需要一次便能让我所有努力白费甚至卷铺盖走人。然而至今我都没有寻找到除了扛单之外的办法，可能是市场的非线性，可能是人们的反复无常，也可能是我学艺不精。或许这只是一个继圣杯之后另外一个幻想！
关于交易/交易者的思考
Re: 关于交易/交易者的思考
做交易普通人随便怎么努力只能做到看天吃饭，勉强存活，真正的高手是要天赋的，成就巴菲特和索罗斯之类的人是需要天赋+运气，交易是艺术，不是科学，所以一般人不要做交易，因为你努力一辈子都摸不到门槛在哪里。