玉米棉花糖 写了: ↑2018年 1月 11日 17:3117年通过学习vnpy量化平台，开发出了自己的程序化交易软件，实现了无人值守，在这里给家友们做个分享，有兴趣的可以一起交流学习，实现自己的程序化。
写在前面的话：
疯兄写给老论坛的原则中提到“怀疑一切，后果自负”，本贴的一切分享也适用这一原则。我半路出家学编程，没有经过系统的训练，只会一点点python，认真看过的开源项目也只有vnpy。能做出自己的交易软件，靠的是简单粗暴的实现方法，得益于开源软件的大环境和社区的热心帮助。如果各位朋友能从我的分享中有所收获自然是极好的，思路被我带跑偏，也只能后果自负了。
几个问题：
vnpy是什么？
官方介绍见http://www.vnpy.org/
简单说，我们可以把vnpy当作一个更高级的交易开拓者、文华、MC来开发策略。项目中的vn trader就是一个完成度很高的程序化软件，上手难度比交易开拓者等软件略高，但策略灵活度也大幅提升。交易开拓者、文华、MC等软件中，策略只能使用软件提供的函数和数据源，你绝不可能写出一个监控微博热点来选股的策略，或者将期货tick数据经过数量统计的工具计算后得出交易信号。而用vnpy，你的工具是整个python语言，只要你想得到、会写，没有什么做不到的。
也可以从vnpy中选取部分代码自行组装一个个性化的交易软件。vnpy对CTP等主流的交易接口做了很好的封装，提供了事件引擎、CTA引擎、回测引擎等模块。具备一定编程基础的人完全可以自由组合，并加上个性化的内容，形成自己的交易系统，并且省去很多基础的工作。
程序化交易好像很高端，我能学会吗？
以我个人来说，从刚开始学python到自己摸索开发出定制的程序化交易软件，花了一年半左右业余时间。如果你有编程基础，上手并不难。
基于vnpy开发的话，你需要
1、能看懂廖雪峰的这个python教程前半部分，即从开头到“图形界面”部分
https://www.liaoxuefeng.com/wiki/001431 ... a2e542c000
2、对ctp系统有基础的了解。能理解当你接收行情、查询、发出委托的时候，服务器和客户端之间大概发生了什么事，有过实盘交易经验的一般都没什么问题。
3、对于开发自己的策略、系统的渴望和一点好奇心。只要有动力，加上搜索引擎和社区的帮助，没有什么解决不了的问题。迈出第一步，解决一个个小问题，你的策略、系统就会慢慢浮现出来。
我的交易软件做到什么程度了？
实现以下功能:
行情：tick行情的订阅、推送
交易：基础的查询功能（资金、持仓、委托等）、报撤单
策略：实现了一个类似海龟的交易策略，就是我的土鳖交易法
回测：照抄了vnpy的回测模块
无人值守：写了一个守护进程，根据交易日列表定时自动开关软件
界面：
TIM图片20180112101210.jpg
有哪些参考资源？
1、vnpy的开源项目，所有源代码。你需要的这里都有
https://github.com/vnpy/vnpy/wiki
2、我改写的软件的部分功能，一个简单的示例，基于python3和ctp接口，适合要自行定制的朋友减少弯路。
https://github.com/vvipi/py3_demo_on_vnpy_ctp
腻害。
俺现在是用文华TB在做量化交易。
正准备转到vnpy这种开源框架。本人是做软件开发的，争取3-5个月搞定。