请教以下期货问题

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理念加技术
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请教以下期货问题

#1

帖子 理念加技术 » 2023年 8月 06日 18:24

上个月有了很多期货交易想法;但是一直有个问题没解决;
前提条件一;单个账户+单个品种
前提条件二;30个不同参数交易系统各使用总资金的1/30不间断跟踪交易;(天勤量化好像勉强能解决)
待解决问题:如何分别单独显示30个交易系统的详细情况(也就是每个交易系统的资金是独立的1/30;包括风险度,盈亏,手续费,开仓均价)

这里有期货前辈们帮忙分析分析有好的方法没有;(排除直接开30个账号去量化交易;太麻烦了;)

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tmtmaya
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Re: 请教以下期货问题

#2

帖子 tmtmaya » 2023年 8月 06日 19:56

这没啥难度吧,我用的交易开拓者,直接挂30个图表就行了,统计的时候,也是分开统计的。
我测了一下,同一品种,16个系统,单个系统的夏普率都挺高,组合之后,夏普率并没有显著提升。
原因应该是相关性太高,要开发30个低相关性策略,还是有点东西的。
欲买桂花同载酒,终不似少年游
君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎

洛尘
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Re: 请教以下期货问题

#3

帖子 洛尘 » 2023年 8月 06日 20:09

tqsdk:实盘交易时记录下交易id盘后记录详情(效率高点,但有数据丢失风险),回测和模拟可以直接交易时记录详情

理念加技术
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Re: 请教以下期货问题

#4

帖子 理念加技术 » 2023年 9月 28日 10:14

tmtmaya 写了:
2023年 8月 06日 19:56
这没啥难度吧,我用的交易开拓者,直接挂30个图表就行了,统计的时候,也是分开统计的。
我测了一下,同一品种,16个系统,单个系统的夏普率都挺高,组合之后,夏普率并没有显著提升。
原因应该是相关性太高,要开发30个低相关性策略,还是有点东西的。
对,相关性太高;这段时间太忙了;没顾得看,今天抽空看了看我的两个自动模拟的账户;曲线太丑了;9月20号左右都是最高点,截止到今天全部都大幅回撤;我的实盘账户也跟着倒霉了;23号以后也是大幅度回撤!这过节前咋这么黑暗 @onion14@

理念加技术
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Re: 请教以下期货问题

#5

帖子 理念加技术 » 2023年 9月 28日 10:16

洛尘 写了:
2023年 8月 06日 20:09
tqsdk:实盘交易时记录下交易id盘后记录详情(效率高点,但有数据丢失风险),回测和模拟可以直接交易时记录详情
这个方法以后有时间弄一下

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