分页： 1 / 1
请教以下期货问题
发表于 : 2023年 8月 06日 18:24
由 理念加技术
上个月有了很多期货交易想法;但是一直有个问题没解决;
前提条件一;单个账户+单个品种
前提条件二;30个不同参数交易系统各使用总资金的1/30不间断跟踪交易;(天勤量化好像勉强能解决)
待解决问题:如何分别单独显示30个交易系统的详细情况(也就是每个交易系统的资金是独立的1/30;包括风险度,盈亏,手续费,开仓均价)
这里有期货前辈们帮忙分析分析有好的方法没有;(排除直接开30个账号去量化交易;太麻烦了;)
Re: 请教以下期货问题
发表于 : 2023年 8月 06日 19:56
由 tmtmaya
这没啥难度吧，我用的交易开拓者，直接挂30个图表就行了，统计的时候，也是分开统计的。
我测了一下，同一品种，16个系统，单个系统的夏普率都挺高，组合之后，夏普率并没有显著提升。
原因应该是相关性太高，要开发30个低相关性策略，还是有点东西的。
Re: 请教以下期货问题
发表于 : 2023年 8月 06日 20:09
由 洛尘
tqsdk:实盘交易时记录下交易id盘后记录详情(效率高点,但有数据丢失风险),回测和模拟可以直接交易时记录详情
Re: 请教以下期货问题
发表于 : 2023年 9月 28日 10:14
由 理念加技术
tmtmaya 写了: ↑2023年 8月 06日 19:56
这没啥难度吧，我用的交易开拓者，直接挂30个图表就行了，统计的时候，也是分开统计的。
我测了一下，同一品种，16个系统，单个系统的夏普率都挺高，组合之后，夏普率并没有显著提升。
原因应该是相关性太高，要开发30个低相关性策略，还是有点东西的。
对,相关性太高;这段时间太忙了;没顾得看,今天抽空看了看我的两个自动模拟的账户;曲线太丑了;9月20号左右都是最高点,截止到今天全部都大幅回撤;我的实盘账户也跟着倒霉了;23号以后也是大幅度回撤!这过节前咋这么黑暗
Re: 请教以下期货问题
发表于 : 2023年 9月 28日 10:16
由 理念加技术
洛尘 写了: ↑2023年 8月 06日 20:09
tqsdk:实盘交易时记录下交易id盘后记录详情(效率高点,但有数据丢失风险),回测和模拟可以直接交易时记录详情
这个方法以后有时间弄一下