Walkerchen2010的点滴记录

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#31

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:31

接着来看,古老的布林强盗模型的测试情况。

布林带的均线和上下轨道。
同时使用一条辅助的动态的均线,该均线的参数值初始为布林带使用的均线参数N,每当标准差BAND变大时,该均线的参数就减1.
代码如下。

交易规则:
上涨到布林上轨之上且动态均线向上,做多,回到均线以下平多;
下跌到布林下轨之下且动态均线向下,做空,回到均线之上平空。


// 布林通道中轨
MIDLINE := MA(CLOSE, N);
BAND := STD(CLOSE, N);
// 布林通道上轨
UPBAND := MIDLINE + 2 * BAND;
// 布林通道下轨
DNBAND := MIDLINE - 2 * BAND;

// 动态均线
IF(BKVOL=0 AND SKVOL=0) THEN
BEGIN
LIQDAYS := N;
END
ELSE
BEGIN
LIQDAYS := REF(LIQDAYS,1);
IF BAND>REF(BAND,1) THEN LIQDAYS := REF(LIQDAYS,1) - 1;
LIQDAYS := MAX(LIQDAYS, 3);
END
LIQPOINT := MA(CLOSE, LIQDAYS);
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#32

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:34

2012年到目前的49品种测试结果如下
布林强盗.png
布林强盗.png (307.83 KiB) 查看 485 次
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#33

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:36

绩效明细
布林强盗2.png
布林强盗2.png (114.34 KiB) 查看 484 次
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#34

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:39

测试结果,比双均线似乎更好一些,无论是品种的普适性还是具体绩效指标。
也说明一个基本结论,简单的趋势策略,都是正期望的,有些甚至还算不错。
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#35

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:44

同样是利用布林通道的还有以前国外比较有名的Abberation策略,基本原理类似,只是没有使用辅助的动态均线。
做了测试,结果如下。
Abberation2.png[/attachment ][attachment=1]Abberation.png
附件
Abberation2.png
Abberation2.png (104.35 KiB) 查看 482 次
Abberation.png
Abberation.png (351.2 KiB) 查看 482 次
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#36

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:44

Abberation的绩效不比布林强盗差,原理大体类似。
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#37

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 26日 10:50

总体说来,利用布林带来做趋势模型,符合了“盈利奔跑,亏损截断”的最核心理念,基本都是正期望的,添加了止盈止损规则后会稍微更优。
按照这个思路,可以根据自己的想法来自定义上下轨道,对开平仓的规则也可以进行定制修改。


比如,可以不用标准差的轨道,可以使用atr的规则。
动态均线,可以换成自己偏好的其他东西,比如自适应均线之类可以尝试。
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