Walkerchen2010的点滴记录

[walkerchen2010]

品种20个应该足够分散了，有些拉垮的品种反而拉低收益率。我个人经历是这样的，品种太多做了几年没回本，后面集中在几个表现好的收益就不错。

就这么一个简单的上多下空方法，做期货完全是可以的。

但是这个测试有如下问题：
（1）品种只有20个，而且是选取的绩效比较好的品种，有主观拟合的成分。但是这不影响整体结果的有效概率。
（2）每个品种采用的参数都是相同的，但是具体的参数28是手动选定的。实际测试下来，参数 20-35范围，绩效都还是不错的。

可能真是这个情况。我现在实盘的品种为了追求更多品种，看来找时间调整下。

[walkerchen2010]

今天测试的这个“上多下空”策略，属于典型的趋势跟踪类的简单策略，但确实是有效的东西。

后续，将继续进行其他几个类似的趋势跟踪策略实证测试。

[tmtmaya]

完全可行哈~~~

[walkerchen2010]

关于这种简单有效的策略的测试和详细评价，推荐看书《超越技术分析》，很实用和务实的一本书，从策略的测试和评价方面，以前我从这本书学到了不少东西。最近我又买了一本这本书，准备仔细的再跟踪看一遍和测试一遍。

[walkerchen2010]

看来做交易，对盈利和回撤的合理预期，是非常重要的。
几年来，我都是高估了自己的模型，高估了自己的实盘操作。然后一直不断降低自己的预期。

从好几年前的年化一倍的预期，逐渐降低， 80%，70%，60%，50%。。。。。。
最近，再次降低预期，降低到了40%左右区间。

预期偏高的后果，对我来说，首先是各种失望，盈利起不来，回撤比预想大很多。实盘操作上，“模型+品种+参数”的选择，不自觉的就喜欢“优选”，这一点其实很害人，优选出来的组合，测试结果爽，理想与现实的差距也是够爽的。

举例来说，2-3年之前的测试的期货组合，模型和参数和品种都是固定的，当时就是瞧不上，年化才50%，看不起。实际呢，打脸，这种组合，一点不动的坚持的化，比这2年的“精心”操作，绩效要好且稳。这种2-3年之前搞的组合，还不少。

定期对之前搞的组合和模型进行回顾，对比思考，确实会有些发现，兴许能更接近真相。

[walkerchen2010]

上次玩了玩单均线上多下空的简单趋势模型，十几年的历史数据测试来看，确实是一个有效的逻辑，如果添加上一些简单常见的止盈止损处理，效果会更好。

今天继续来玩一下经常说的双均线模型，实际就是快速均线和慢速均线的金叉死叉，先做了一下2012年到目前的测试，基本是对国内所有的商品期货一起进行测试，已经设置了足够的手续费来模拟滑点误差和换月误差。测试使用的是指数数据映射到主连，从实盘几年的结果来看，测试结果和实盘基本一致，这种测试方法的可靠性比较高。

从结果看，整个测试期间，没有“倒下”的品种大概30个左右，这一点和很多的简单趋势模型类似。

双均线所有品种.png (665.4 KiB) 查看 4986 次

[dapanji]

借楼问一下，有没有好的日内交易模型推荐，股票期货都行，或者推荐书籍、文章、报告或者思路

另外就是，经典的RBreaker、DualTrust等模型，优缺点在哪？
我先抛个砖，自己测试下来，经典模型对于参数和品种依赖性较强，外延推广较难。但是可能自己没研究透。

[walkerchen2010]

借楼问一下，有没有好的日内交易模型推荐，股票期货都行，或者推荐书籍、文章、报告或者思路

另外就是，经典的RBreaker、DualTrust等模型，优缺点在哪？
我先抛个砖，自己测试下来，经典模型对于参数和品种依赖性较强，外延推广较难。但是可能自己没研究透。

日内模型没怎么花时间研究，尝试了几次，都没搞出来。越是周期短，比如15分钟的，我也是搞不出来测试勉强OK的。

我把RBreaker、DualTrust的模型用在日线上或者30分钟，1小时数据上测试，也是测试不过关。

[walkerchen2010]

双均线模型的主体代码如下：

//计算开仓手术，略

MA1:=MA(CLOSE,N);
MA2:=MA(CLOSE,N*2);

MA1>MA2 AND BKVOL=0, BPK(TC);
MA1<MA2 AND SKVOL=0, SPK(TC);

//止盈止损处理，略

Trade_Other('AUTO');

为了测试方便，只使用一个参数N。其中快速均线使用N，慢速均线就是使用2N。

[dapanji]

借楼问一下，有没有好的日内交易模型推荐，股票期货都行，或者推荐书籍、文章、报告或者思路

另外就是，经典的RBreaker、DualTrust等模型，优缺点在哪？
我先抛个砖，自己测试下来，经典模型对于参数和品种依赖性较强，外延推广较难。但是可能自己没研究透。

日内模型没怎么花时间研究，尝试了几次，都没搞出来。越是周期短，比如15分钟的，我也是搞不出来测试勉强OK的。

我把RBreaker、DualTrust的模型用在日线上或者30分钟，1小时数据上测试，也是测试不过关。

确实不容易……
不过能做出来就是印钞机了，应该没那么容易