Walkerchen2010的点滴记录

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#21

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 18:07

玉米棉花糖 写了:
2021年 1月 21日 16:22
品种20个应该足够分散了,有些拉垮的品种反而拉低收益率。我个人经历是这样的,品种太多做了几年没回本,后面集中在几个表现好的收益就不错。
walkerchen2010 写了:
2021年 1月 21日 11:01
就这么一个简单的上多下空方法,做期货完全是可以的。

但是这个测试有如下问题:
(1)品种只有20个,而且是选取的绩效比较好的品种,有主观拟合的成分。但是这不影响整体结果的有效概率。
(2)每个品种采用的参数都是相同的,但是具体的参数28是手动选定的。实际测试下来,参数 20-35范围,绩效都还是不错的。
可能真是这个情况。我现在实盘的品种为了追求更多品种,看来找时间调整下。
善奕者通盘无妙手。

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#22

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 18:12

今天测试的这个“上多下空”策略,属于典型的趋势跟踪类的简单策略,但确实是有效的东西。

后续,将继续进行其他几个类似的趋势跟踪策略实证测试。
善奕者通盘无妙手。

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tmtmaya
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#23

帖子 tmtmaya » 2021年 1月 21日 18:59

完全可行哈~~~
狐狸大叔

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#24

帖子 walkerchen2010 » 2021年 1月 21日 19:15

关于这种简单有效的策略的测试和详细评价,推荐看书《超越技术分析》,很实用和务实的一本书,从策略的测试和评价方面,以前我从这本书学到了不少东西。最近我又买了一本这本书,准备仔细的再跟踪看一遍和测试一遍。
善奕者通盘无妙手。

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walkerchen2010
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#25

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 20日 18:58

看来做交易,对盈利和回撤的合理预期,是非常重要的。
几年来,我都是高估了自己的模型,高估了自己的实盘操作。然后一直不断降低自己的预期。

从好几年前的年化一倍的预期,逐渐降低, 80%,70%,60%,50%。。。。。。
最近,再次降低预期,降低到了40%左右区间。

预期偏高的后果,对我来说,首先是各种失望,盈利起不来,回撤比预想大很多。实盘操作上,“模型+品种+参数”的选择,不自觉的就喜欢“优选”,这一点其实很害人,优选出来的组合,测试结果爽,理想与现实的差距也是够爽的。

举例来说,2-3年之前的测试的期货组合,模型和参数和品种都是固定的,当时就是瞧不上,年化才50%,看不起。实际呢,打脸,这种组合,一点不动的坚持的化,比这2年的“精心”操作,绩效要好且稳。这种2-3年之前搞的组合,还不少。

定期对之前搞的组合和模型进行回顾,对比思考,确实会有些发现,兴许能更接近真相。
善奕者通盘无妙手。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#26

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 25日 09:10

上次玩了玩单均线上多下空的简单趋势模型,十几年的历史数据测试来看,确实是一个有效的逻辑,如果添加上一些简单常见的止盈止损处理,效果会更好。

今天继续来玩一下经常说的双均线模型,实际就是快速均线和慢速均线的金叉死叉,先做了一下2012年到目前的测试,基本是对国内所有的商品期货一起进行测试,已经设置了足够的手续费来模拟滑点误差和换月误差。测试使用的是指数数据映射到主连,从实盘几年的结果来看,测试结果和实盘基本一致,这种测试方法的可靠性比较高。

从结果看,整个测试期间,没有“倒下”的品种大概30个左右,这一点和很多的简单趋势模型类似。
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dapanji
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#27

帖子 dapanji » 2021年 2月 25日 10:53

借楼问一下,有没有好的日内交易模型推荐,股票期货都行,或者推荐书籍、文章、报告或者思路

另外就是,经典的RBreaker、DualTrust等模型,优缺点在哪?
我先抛个砖,自己测试下来,经典模型对于参数和品种依赖性较强,外延推广较难。但是可能自己没研究透。
橡胶(套牢)·棉花(已割肉)·鸡 :D

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#28

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 25日 14:34

dapanji 写了:
2021年 2月 25日 10:53
借楼问一下,有没有好的日内交易模型推荐,股票期货都行,或者推荐书籍、文章、报告或者思路

另外就是,经典的RBreaker、DualTrust等模型,优缺点在哪?
我先抛个砖,自己测试下来,经典模型对于参数和品种依赖性较强,外延推广较难。但是可能自己没研究透。
日内模型没怎么花时间研究,尝试了几次,都没搞出来。越是周期短,比如15分钟的,我也是搞不出来测试勉强OK的。

我把RBreaker、DualTrust的模型用在日线上或者30分钟,1小时数据上测试,也是测试不过关。
善奕者通盘无妙手。

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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#29

帖子 walkerchen2010 » 2021年 2月 25日 14:41

双均线模型的主体代码如下:

//计算开仓手术,略

MA1:=MA(CLOSE,N);
MA2:=MA(CLOSE,N*2);

MA1>MA2 AND BKVOL=0, BPK(TC);
MA1<MA2 AND SKVOL=0, SPK(TC);

//止盈止损处理,略

Trade_Other('AUTO');

为了测试方便,只使用一个参数N。其中快速均线使用N,慢速均线就是使用2N。
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dapanji
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Re: Walkerchen2010的点滴记录

#30

帖子 dapanji » 2021年 2月 25日 15:47

walkerchen2010 写了:
2021年 2月 25日 14:34
dapanji 写了:
2021年 2月 25日 10:53
借楼问一下,有没有好的日内交易模型推荐,股票期货都行,或者推荐书籍、文章、报告或者思路

另外就是,经典的RBreaker、DualTrust等模型,优缺点在哪?
我先抛个砖,自己测试下来,经典模型对于参数和品种依赖性较强,外延推广较难。但是可能自己没研究透。
日内模型没怎么花时间研究,尝试了几次,都没搞出来。越是周期短,比如15分钟的,我也是搞不出来测试勉强OK的。

我把RBreaker、DualTrust的模型用在日线上或者30分钟,1小时数据上测试,也是测试不过关。
确实不容易……
不过能做出来就是印钞机了,应该没那么容易
橡胶(套牢)·棉花(已割肉)·鸡 :D

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