火爆外网的“三重推进趋势”策略,效果究竟怎么样?
发表于 : 2025年 3月 23日 12:01
周末无聊,在交易者社区闲逛,发现最近外网很火的一个叫做“三重推进趋势”的交易策略,我一开始以为又是那些换汤不换药的“高大上”噱头策略,结果看了国外网友晒出的一些回测和实盘资金曲线,感觉这玩意儿居然真的有点东西,而且和我的交易逻辑有点儿接近……
它的思路很简单:多周期共振 —— 日线定大方向,4小时确认动能,1小时抓突破信号。三重趋势推进 —— 短、中、长,三个周期层层确认,行情不启动不动手,启动了就咬住不放。 固定的初始止损,浮盈达到一定幅度后推平止损,保护本金。再加上动态的移动止损,行情走出来就不断移动止损,保住利润的同时让利润奔跑。
这个策略最早源于英国一位匿名交易员,网民“趋势轮廓”。他曾是某对冲基金的核心交易员,后来因为不满机构里的“黑幕”操作,愤然离职,转做个人交易者。他在外网上发布了自己使用了多年的交易策略和实盘业绩,结果爆火。
国内貌似还很少有人使用这种策略,我今天不妨试试,把它写成文华WT8版本,来看看这一策略在国内期货市场的表现会不会翻车。
我们先来看看此策略在单个品种上的表现,我随机选了一些品种做了回测:
https://mp.weixin.qq.com/s/55U8Ed41INVz ... TKZvDP5-68
可以看到,效果差强人意。我们再来看看此策略在全市场所有活跃品种上组合回测的效果:
https://mp.weixin.qq.com/s/55U8Ed41INVz ... TKZvDP5-68
可以看到,效果也还可以,23年的时间跨度,只有2022出现了小幅的亏损。我想,如果按照策略原作者的思路,对品种进行筛选的话,效果应该会更好。
原作者设计这个策略的思路大概是这样的:
多维筛选强势品种 —— 跟随市场主流资金,优先挑选波动大、成交额高的热门品种,确保我们“只在热潮里游泳”。 成交额排名TOP20 —— 只交易市场最热门、最有资金关注的品种,冷门的不碰。波动率筛选 —— 选出最近5天日波动幅度超过平均波动1.5倍以上的品种,优先挑选“正在活跃”的机会。
多周期趋势共振 —— 日线确定大趋势,4小时筛选短期方向,1小时捕捉入场时机,确保顺势而为。
三重推进信号 —— 用短、中、长三周期确认方向和动能,像“火箭三级推进”一样,确保行情真正启动才出手。
动态止盈止损 —— 利润奔跑不干预,止损收紧不回吐,让盈利空间自然延续。
这样的策略,你觉得怎么样呢?欢迎评论留言。
它的思路很简单:多周期共振 —— 日线定大方向,4小时确认动能,1小时抓突破信号。三重趋势推进 —— 短、中、长,三个周期层层确认,行情不启动不动手,启动了就咬住不放。 固定的初始止损,浮盈达到一定幅度后推平止损,保护本金。再加上动态的移动止损,行情走出来就不断移动止损,保住利润的同时让利润奔跑。
这个策略最早源于英国一位匿名交易员,网民“趋势轮廓”。他曾是某对冲基金的核心交易员,后来因为不满机构里的“黑幕”操作,愤然离职,转做个人交易者。他在外网上发布了自己使用了多年的交易策略和实盘业绩,结果爆火。
国内貌似还很少有人使用这种策略,我今天不妨试试,把它写成文华WT8版本,来看看这一策略在国内期货市场的表现会不会翻车。
我们先来看看此策略在单个品种上的表现,我随机选了一些品种做了回测:
https://mp.weixin.qq.com/s/55U8Ed41INVz ... TKZvDP5-68
可以看到,效果差强人意。我们再来看看此策略在全市场所有活跃品种上组合回测的效果:
https://mp.weixin.qq.com/s/55U8Ed41INVz ... TKZvDP5-68
可以看到,效果也还可以,23年的时间跨度,只有2022出现了小幅的亏损。我想,如果按照策略原作者的思路,对品种进行筛选的话,效果应该会更好。
原作者设计这个策略的思路大概是这样的:
多维筛选强势品种 —— 跟随市场主流资金,优先挑选波动大、成交额高的热门品种,确保我们“只在热潮里游泳”。 成交额排名TOP20 —— 只交易市场最热门、最有资金关注的品种,冷门的不碰。波动率筛选 —— 选出最近5天日波动幅度超过平均波动1.5倍以上的品种,优先挑选“正在活跃”的机会。
多周期趋势共振 —— 日线确定大趋势,4小时筛选短期方向,1小时捕捉入场时机,确保顺势而为。
三重推进信号 —— 用短、中、长三周期确认方向和动能,像“火箭三级推进”一样,确保行情真正启动才出手。
动态止盈止损 —— 利润奔跑不干预,止损收紧不回吐,让盈利空间自然延续。
这样的策略,你觉得怎么样呢?欢迎评论留言。