<转贴>机械交易能排除人的主观因素吗?

回复
头像
walkerchen2010
帖子: 252
注册时间: 2018年 11月 20日 19:13

<转贴>机械交易能排除人的主观因素吗?

#1

帖子 walkerchen2010 » 2020年 12月 17日 18:31

承接上一个贴子“系统测试究竟是做什么?了解你自己!”,再多说两句。

为什么有这么多人花费如此大的气力,试图通过交易系统测试找到“神奇”(有效)的交易策略呢?因为,许多人凭看盘和感觉交易受到了挫折,不仅有金钱上的损失,还有精神上的煎熬。至少,许多人在这种主观性很强的交易上看不到出路了。他们希望在交易中尽可能排除主观因素。隐含地,在心理上,也减轻了他们对自己交易行为“本应承担”、“不可推卸”的责任。

的确,有不少人在各论坛的帖子中表达了这样一种感受:当他们放弃主观判断、转而采用机械交易系统后,感觉平静了许多。他们什么都不想,只是机械地止损、试错,交易业绩似乎也有所改善。当然,也有一些帖子表达了困惑:难道机械交易系统真的可以完全排除主观判断吗?比方说,交易什么品种(特别是股票),难道不需要主观选择吗?

这里,没必要讨论那些纯技术问题,只提几句“题外话”:

首先,交易不是为了舒服。如果你真的想要“平静”、舒服的心态,完全可以不和交易沾边。仅仅是“平静”的心态,说明不了什么。麻醉剂(特别是毒品),在这方面比机械交易系统做得更好。机械交易系统之所以在这方面也有些效果,是因为它们往往被当作麻醉剂用了。

其次,你可以找机会观察一下,两个交易员使用完全相同的机械交易系统、交易相同的品种,一年(最好是三年)后,是否取得了相同(至少是接近)的交易业绩?如果机械交易系统可以排除主观因素,他们的交易结果应当是一致。然而,事实并非如此,好交易员还是好交易员,差劲的交易员也依然如故!为什么呢?朋友,建议你自己去观察一下。

最后,也是最重要的,引述弗洛伊德《日常生活的精神病理学》第十一章“双重错失行为”中一个病例:

有位朋友这样告诉我:“几年前我答应参加一个文学协会的委员会,因为我认为那个组织将来可能帮我排演我的剧本。我虽然对他们讨论的问题并没有什么兴趣,却勉强每周五都按时出席例会。几个月前,我的剧本在某剧院演出的事已经完全敲定,此后我便总是忘掉那个协会的会议。当我读了你讨论此问题的专著,我为自己的健忘羞愧难当。我责备自己太差劲了,对自己没有用的东西就一脚踢开,于是下决心星期五一定记住。在那个星期我一直提醒自己,时间终于到了,我来到议事厅,发现门已经锁住,显然会议已经开过了。我这一次居然又弄错了日子,那天是星期六!”​
你可能觉得这个例子太极端,说明不了什么。那么,就在夜深人静的时候,反省一下你自己的生活,也包括是你在交易中犯的错误。

对此,弗洛伊德的看法是这样的:

“我们看到了错失行为虽然屡屡改变其方式,都总是指向同一个效果,这样我们可以相信,“冥冥之中”,一个意愿在追寻它确切的目标时,常具有极大的耐心和弹性。……你看,我的那个朋友终究还是错过了那个文学协会的例会……无意识的力量一旦被意识的决心所阻碍,就马上另寻出路。想用意识的反决心来克服潜在的、不可知的动机,只不过是笑话。“​

套用一下,“想用机械交易克服潜在的、未曾意识到的心理冲动,只不过是笑话。”比方说,如果你的潜在心理冲动是自我毁灭,那么机械交易和自动下单只是帮你把这个自我毁灭的过程“机械化”、“自动化”了而已。

当然,说这些,并不是要否定机械交易和系统测试,而是强调这样一点:真正的核心问题仍然是人,仍然是你的“心”。无论“机械交易”还是“系统测试”都不能使你绕开这个核心问题。你必须面对它!不要让“机械交易”和“系统测试”堕落为心理麻醉剂!

就像我和好友闲谈时说起的:“如果你想用一个赝品从上帝那里换一个真家伙回来,你得到的也只能是个赝品。”

“朋友”,为什么我这样称呼你呢?因为,动画片《功夫熊猫》里,智者“老乌龟”说:“这世界上没有偶然!”所以,如果你“偶然”读到上面这段文字,并“偶然”地一直读到这一句,那么,我应当称你做朋友了。

朋友,系统测试并不能预测未来、不能消除交易固有的风险、不能让你回避承担风险时经受的心理考验。

朋友,交易不是工程技术。因为,生活不是工程技术。否则,每个程序员都可以成为比尔.盖茨。相信你的心,跟着它走,需要相当的“勇气”。朱德,四十多岁毅然放弃“旅长”(军阀)身份,放弃三个姨太太和大笔家财,提着一个皮箱,先到上海再到巴黎,和一群小年轻混在一起,在毫无希望中寻找未来,这需要相当的“勇气”。毛泽东,中学毕业后,先后从法学院和商学院退学,自己到长沙图书馆看杂书,直到其父得知后与其断绝关系,没了生活费,才考了公费的长沙第一师范,这需要相当的“勇气”。

这让我想起了波涛。在这个论坛上,别的地方也是,不少人把他奉为楷模,称为高手,大概是因为他写了那本《系统交易》。然而,据报道,回国后,他辗转在证监会谋了一个职位。如果,你碰巧也在主管金融的中央国家机关工作过,你会很清楚那样一个职位究竟是什么玩意儿。这丝毫没有贬低波涛其人的意思,他只是选择了自己正确的生活方式。但是,他的生活选择以及选择背后的心态,的确展现了他对“风险”、“不确定性”究竟是什么态度,展现了他对所谓“系统交易”究竟是什么态度。对比上面提到的那三位,不能不说,技术,永远是技术,生活却是要靠“心”赢得的。技术员,并不是立志在交易领域实现自己的人的楷模。

朋友,不要说你知道什么、你会什么、你经历过什么。简单地说,不要告诉我你认为什么是对的,因为那一点儿也不重要。无论那是关于系统测试还是资金管理,“你认为什么是对的”并不重要。重要的是,你究竟怎么做你认为对的事情。做,需要相当的“精神力量”。

朋友,“作为凡人,不应当狂妄。因为,没有神的力量,人什么也做不成。但是,也不必因此而自卑,因为神要借助你实现它的意志”——电影《奥德赛》的一段台词。如果有谁以为有了系统测试、资金管理之类的工具,有了那些数字和加减乘除就够了,那实在是太狂妄了。那是对他作为一个有生命的“人”的亵渎。那是对原本就不可预知的、充满不确定性的“生命”的亵渎。市场会严厉惩罚那些狂妄的亵渎者,就如同海神波塞冬对奥德修斯的惩罚。

朋友,你和你的交易系统原本就是一体,你就是系统、系统就是你!

朋友,改善交易业绩,必须改变你的生活态度和生活方式。因为,交易原本就是生活的一部分。

朋友,走自己的路,首先要允许别人走他自己的路。接受你自己的本来面目,首先要接受他人的本来面目。别人不得解脱,你即不得解脱。交易上的困境,同生活中其他困境一样,根本上都是在“如何与他人相处”、“如何与这个世界相处”上出了问题。这并不是要求你或我把自己变成可爱的人,而是要求我们在一些重大的“关系问题”上是健康的,至少不是畸形的。
善奕者通盘无妙手。绝圣弃智,天道忌巧。
-------- Stay Foolish --------

回复