回测的真正目的，从一开始就不是找到所谓的“最优参数”。它只负责回答一个问题：市场里，是否真的存在一些可以长期反复出现的客观规律。如果这个问题的答案是肯定的，那么参数的重要性就会急剧下降。10天还是30天，20天还是60天，看起来差别很大，但在长期结构面前，往往只是噪声的不同排列方式而已。
很多交易者意识不到这一点。他们每天都在回测，今天把参数从20改成10，明天又从10改成12，看到回测报告收益多了30%，最大回撤少了20%，就兴奋得像找到了圣杯。但你要是多问他一句：这套东西未来三年能不能实现回测的效果？他们自己心里其实也是没底的。因为他们挖掘的，并不是纯粹的市场长期规律，而是参杂着太多的历史数据的偶然。
成熟的交易者，在回测时反而异常克制。他们关心的从来只有三件事：这套规则是不是正期望，风险是否可控？自己在心理和资金上是否都能承受得住？利润是不是来自少数大行情，而不是靠高胜率一点点堆出来的？只要这三点成立，参数怎么选，根本不会改变系统的本质。
你甚至会发现一件非常反直觉的事：当你越接近市场的长期的、本质上的规律，你的系统反而会变得越粗糙、越笨拙、越无聊。但也恰恰是因此，它才更稳定。因为市场真正长期存在的东西，本来就不多，无非是趋势、惯性、强弱分化、均值回归、波动聚集，翻来覆去就那么几样。而一个系统，根本不需要全部抓住，只要牢牢卡住其中一个，就已经足够。
这也是为什么，很多人回测到最后会感到一种说不出的空虚。他们隐约明白，再继续优化下去，不过是在历史数据里反复雕花，并没有增加任何对未来的掌控感。真正决定长期结果的，反而是那些回测给不了答案的东西：你能不能在连续亏损的时候，依然照着规则下单；你能不能在行情最差的时候，允许系统犯错；你能不能接受，自己在很长一段时间里，看起来并不聪明。
再往下走，你会看到一个更残酷、但也更真实的交易世界。市场里绝大多数品种，长期都不值得你暴露风险敞口。真正改变资金曲线的，永远是那一小撮，走出非线性行情的强者。所以问题从来不是行情会不会来，而是当它真的出现时，你是不是站在“最强的那一批”里面。
如果你每一次出手，都是在全市场中，用同一套标准去挑选当前最强的品种，让它们之间相互竞争，弱的自然淘汰，强的允许留下来继续扩张，那你做的就不是预测未来，而是在系统性地提高自己遇到肥尾的概率。这，才是回测、系统和执行，最终要服务的那件事。
交易走到这个阶段，其实已经没有什么秘籍可言了。剩下的，全是耐力。规则不变，风险不变，执行不变，把时间交给市场。你会慢慢发现一个既让人释然、又让人恐惧的真相——结果，反而是最不需要你去操心的东西。
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