2019-实盘
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Amoresvoce
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我的交易-突破开仓
第一篇里提到了，一个完整交易中的各个部分都深深地交织在一起，本篇的主题是“开仓”，只能说是交易系统中一个较重要的环节（我没记错的话，《走出幻觉，走向成熟》与《通向财务自由之路》中都反复强调过，交易环中如何退出平仓才是决定期望收益的决定性因素）而已，但是必然会牵扯出如何判断方向，这与交易理念相关；啥时候开；开多少仓位，这与资金管理相关，三个方面。
回到我个人交易身上，我自己回头看自己的那些交易，还是觉得算不上“趋势跟踪者”（我认为像金融帝国前辈描述他自己的那种依靠双均线不间断持仓跟踪的交易系统才算得上纯正的趋势跟踪），我这种叫“趋势跟随者”或许更合适一些，因为我经常是感觉趋势要开始或者已经开始运行了，我才会找机会进场，而我进场的具体信号要用一句话概括的话，就是日K-收盘-N字突破。
现在回想一下，我采用的这种开仓信号应该是源自《股票大作手操盘术》中的一段话，大意就是利弗莫尔讲他自己的交易方法很简单，说出来别人都不信：突破了前一个高点就买进，如果跌破了之前的一个低点就坚决出局。后来我自己在这句话的基础上有了一点思考：任何时间规模下的趋势价格运动都可以拆分为一个个N字状（或倒N字状）的单元，上升趋势就是一个个N字单元由下至上连在一起组成，也就是一次次价格突破前一段时间的高点组成，下跌趋势反之亦然。
我那个的开仓信号中的“日K-收盘”，指的就是主要在“日”级别下来观察决策。说到这里，我特别想插一句，什么级别的观察决定的开仓，就最好得什么级别的观察来决定如何退出，如果因为持仓浮盈或浮亏就下意识地缩小或放大观察级别，就我自己的几次经验（豆粕的卖飞，沥青的买飞，焦炭的大面等等）来说，后来会很难受。回到开仓信号，关于其中的“N字突破”，文字描述不如请看下图
图中黄色箭头所指的位置就是我周五收盘开仓塑料的位置，那天它的收盘价略微高过（其实这种略微超过在我看来属于一种不够强势的表现，同时这天的交易量也萎缩了，所以我对这单交易相当谨慎，止损设置更高一些，也会考虑设置一个跟踪止损）了3天前那根大阳线的收盘价，此时就出现了所谓的“日K-收盘-N字突破”，遂开仓。这单目前看起来可以，算是一个“成功”的例子（但是我对这单真是有些信心不足，说到持仓信念，我一直认为它对具体交易来说也特别重要，原因挺难说清楚的，有机会再写）。
到这儿算是写了方向判断以及入场时机两个方面，最后来说说仓位，我的仓位控制可谓简单粗暴。说我的之前，我先想先说明一点，仓位设置这方面我认为是非常个性化的，完完全全依托于每个交易者当时的具体情况。以资金使用率记，我目前的就是：一单10%左右，单品种最多50%，总仓位最多80%。
写完啦，相对于第一篇来说今天码得还算挺流畅，哈哈。
回到我个人交易身上，我自己回头看自己的那些交易，还是觉得算不上“趋势跟踪者”（我认为像金融帝国前辈描述他自己的那种依靠双均线不间断持仓跟踪的交易系统才算得上纯正的趋势跟踪），我这种叫“趋势跟随者”或许更合适一些，因为我经常是感觉趋势要开始或者已经开始运行了，我才会找机会进场，而我进场的具体信号要用一句话概括的话，就是日K-收盘-N字突破。
现在回想一下，我采用的这种开仓信号应该是源自《股票大作手操盘术》中的一段话，大意就是利弗莫尔讲他自己的交易方法很简单，说出来别人都不信：突破了前一个高点就买进，如果跌破了之前的一个低点就坚决出局。后来我自己在这句话的基础上有了一点思考：任何时间规模下的趋势价格运动都可以拆分为一个个N字状（或倒N字状）的单元，上升趋势就是一个个N字单元由下至上连在一起组成，也就是一次次价格突破前一段时间的高点组成，下跌趋势反之亦然。
我那个的开仓信号中的“日K-收盘”，指的就是主要在“日”级别下来观察决策。说到这里，我特别想插一句，什么级别的观察决定的开仓，就最好得什么级别的观察来决定如何退出，如果因为持仓浮盈或浮亏就下意识地缩小或放大观察级别，就我自己的几次经验（豆粕的卖飞，沥青的买飞，焦炭的大面等等）来说，后来会很难受。回到开仓信号，关于其中的“N字突破”，文字描述不如请看下图
- 示例-塑料1909-日k.png (17.26 KiB) 查看 8550 次
到这儿算是写了方向判断以及入场时机两个方面，最后来说说仓位，我的仓位控制可谓简单粗暴。说我的之前，我先想先说明一点，仓位设置这方面我认为是非常个性化的，完完全全依托于每个交易者当时的具体情况。以资金使用率记，我目前的就是：一单10%左右，单品种最多50%，总仓位最多80%。
写完啦，相对于第一篇来说今天码得还算挺流畅，哈哈。
诚实的思考确是人生一大乐趣
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Amoresvoce
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Re: 2019-实盘
个人认为哈，或许和海龟开仓信号的效果差不多呢，不知道止损，移动止损是怎么来，是否平仓还有些其他的条件形式呢？
Re: Amoresvoce
- 海龟交易法则我在书里看到过一点，我记得好像是说涨10%空翻多，跌10%多翻空，是一种不间断持仓，在我看来属于那种纯粹的趋势跟踪交易，我与它的区别还是不小的。
- 而你提到的效果对比，这个当然不能仅就开仓信号来说了，须得以整个交易环来谈。海龟那种做回测、计算统计数据在理论上以及实际上都是可行的，而我目前的这种交易模式，理论上就是没法回测的，因为整个交易中充满了技术分析天然带有的主观性，特别是在平仓环节。
- 至于我到底如何平仓退出，乱得很，等着我能想明白能组织成篇的那一天吧，哈哈
上次由 曾老师 在 2019年 7月 07日 17:47，总共编辑 1 次。
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Amoresvoce
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Re: Amoresvoce
1.原版海龟选择的是20日高低开仓，10日或者设定的ATR初始止损（这本书还是很好的，还是建议全部看完的呢，个人感觉这本书好的点在作者几乎是各部分掰碎了谈的）。
开仓我也测试过几个系统，基本效果是相同的，表现出来基本是胜率高点盈亏比低点，盈亏比高点胜率低点，大尺度的趋势跟踪单从开仓这个上面来说是没有优势的，所有对于开仓我个人来说不会太多的去思考（当然如果的确有些开仓方法真的有优势还是可以参考的），而是希望从其他的角度来解决一些问题
2.的确没有对比性质，所有我才希望你说一下对平仓止损这里的思考，特别是感觉你选择的品种出趋势的可能性还是蛮高的，期待后面的内容吧
