随便写点

[tmtmaya]

2005这也太久了吧，离交割这么远，基本还是跟着预期走，基差没啥作用~~~

[tmtmaya]

研究了几天基差，发现，期货和现货也是博弈的关系，有时候期货被现货约束着，有时候期货又走自己的，但最终要不是期货调整贴现货，要不就是现货多走一点去贴期货，反正两个总有一个时间得靠近。
如果要把所有要素都考虑进去，感觉很难交易了，变量实在太多了。而且有效的变量在不同时期都在变化，比如这段时间成交是市场比较关心的，但到了缺货的时候，市场可能就不那么关心成交了，这也是期货难的地方，变来变去。
用基差指导日内交易感觉成功率很高，但我依然不知道怎么控制风险，而且散户不参与现货的情况，没信息优势，所以，日内这条路研究到此为止。
现在大概都能预判永安的持仓，还有一个规律，变盘往往都在白天的尾盘，下午那半个小时。
对于散户来说，就追随期货预期去做就完了，这样比较简单有效。基差可以成为比较好的进场点。
观察现货和成交，在今年应该会是市场转折的标志，6月中下旬的反转多半跟随现货成交放量开始反转，毕竟今年没啥政策干扰，市场回归到了成交这个老问题上面。

[dapanji]

研究了几天基差，发现，期货和现货也是博弈的关系，有时候期货被现货约束着，有时候期货又走自己的，但最终要不是期货调整贴现货，要不就是现货多走一点去贴期货，反正两个总有一个时间得靠近。
如果要把所有要素都考虑进去，感觉很难交易了，变量实在太多了。而且有效的变量在不同时期都在变化，比如这段时间成交是市场比较关心的，但到了缺货的时候，市场可能就不那么关心成交了，这也是期货难的地方，变来变去。
用基差指导日内交易感觉成功率很高，但我依然不知道怎么控制风险，而且散户不参与现货的情况，没信息优势，所以，日内这条路研究到此为止。
现在大概都能预判永安的持仓，还有一个规律，变盘往往都在白天的尾盘，下午那半个小时。
对于散户来说，就追随期货预期去做就完了，这样比较简单有效。基差可以成为比较好的进场点。
观察现货和成交，在今年应该会是市场转折的标志，6月中下旬的反转多半跟随现货成交放量开始反转，毕竟今年没啥政策干扰，市场回归到了成交这个老问题上面。

你这个研究整理一下应该可以做出个好的模型，再深挖一下吧……

[tmtmaya]

是能做出好模型，模型思路我都想好了，但没实时现货成交数据，搞不了。
就以最近几日现货价格和盘面价格的高低点之差做一个区间，假设最近几日，最大基差260，最小180，昨天现货4000，今天4010，计算出高低点范围和均值，然后再结合盘面预期，当天只做一个方向，做多就低买高平，错了就收盘平仓。
在盘整市比较好用，趋势市场可能吃不到单子。
但我觉得没啥意义，投机的目的还是追求高的风报比，只有长线才能创造出高的风报比。日内的小技巧，只适合现货商。

[tmtmaya]

对螺纹的研究，我感觉到头了，在市场没有新的有影响力的数据出来前，基本没啥可以挖掘的了。
一个数据要有影响力，得大多数人看得到，光自己看到没用，市场不理你，又不是有影响力的大资金，知道也白搭。
众多数据和交易尺度里面，适合自己的只有那一两种，个人的能力始终有限啊。

[dapanji]

是能做出好模型，模型思路我都想好了，但没实时现货成交数据，搞不了。
就以最近几日现货价格和盘面价格的高低点之差做一个区间，假设最近几日，最大基差260，最小180，昨天现货4000，今天4010，计算出高低点范围和均值，然后再结合盘面预期，当天只做一个方向，做多就低买高平，错了就收盘平仓。
在盘整市比较好用，趋势市场可能吃不到单子。
但我觉得没啥意义，投机的目的还是追求高的风报比，只有长线才能创造出高的风报比。日内的小技巧，只适合现货商。

你最后这句有点小问题。长线做对了风报比可能会更高，但是交易次数少，算总账未必更优。

[tmtmaya]

嗯，看这个品种给的大机会多不多，给的不多，就只有慢慢熬了，比如今年的螺纹，一波就2.300点，抛头去尾就没啥了，还不如日内短线，一次几十点。
但要是换做苹果这些，一波3.4000点，长线加仓，可能当搞短线的几年的收益。

[dapanji]

苹果这种交割都能扯皮的，没什么好说的，钱多比货多重要。

[tmtmaya]

今天现货跌了40，看着期货盘面好像贴水又合适了一样，本来还觉得基差有点高。
关键，我也是收盘才看到现货价格，盘中期货反弹到3790的时候，其实就是区间高价了。
结论就是，短线还是可以做，就是比较累，对信息时效性要求比较高。

[tmtmaya]

总想说点什么，已经成了习惯，但又不知道写什么