dapanji的思考

[Amoresvoce]

最近两个交易日真的无语了
橡胶，好好跟信号做可以赚一大笔，主观做多亏了个相反数

今年的利润差不多耗完了，又到了耐心总结为什么亏损的时段了

是要难受一会了dapanji哥，但说明你的系统厉害呀，这样想想心情就好了

[dapanji]

我一按系统跑，就开始亏钱了，这真的很神奇

[dapanji]

我翻了一下一年多之前写的铁矿石策略，里面有部分变量在样本内（三年）表现非常好，但是样本外非常糟糕（一年半）

不得不说，也许我同学的思路是对的。选择样本内表现好的因素，不如有一套动态调整变量权重的方法。

[tmtmaya]

那怎么选择呐，通过其它信息或者历史样本，来做选择？

[dapanji]

那怎么选择呐，通过其它信息或者历史样本，来做选择？

这个就是难点所在了
按我同学的说法，是通过最优化历史样本的收益率或夏普比率作为约束条件，动态配置权重

再简单点，我个人认为可以将这些单个因子的净值走势看成一个个股票走势图，追涨杀跌……

[tmtmaya]

搞复杂了，找个对冲策略，在样本外表现能对冲掉一部分，样本内表现也还行，就解决了吧~~~
要去择时选因子，又是增加了不确定性。

[dapanji]

搞复杂了，找个对冲策略，在样本外表现能对冲掉一部分，样本内表现也还行，就解决了吧~~~
要去择时选因子，又是增加了不确定性。

说的没错。
问题是我自己实盘主观搞，时灵时不灵，资金波动非常大，不利于复利……
总归还是要定些规则和标准。

[dapanji]

我翻了一下一年多之前写的铁矿石策略，里面有部分变量在样本内（三年）表现非常好，但是样本外非常糟糕（一年半）

不得不说，也许我同学的思路是对的。选择样本内表现好的因素，不如有一套动态调整变量权重的方法。

用了另一部分变量，最近一年半赚了400点的行情，还算不错……

[tmtmaya]

要发财了

[dapanji]

谁知道真正做实盘会怎么样呢？