vnpy量化平台学习过程中的经验分享

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博弈
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Re: vnpy量化平台学习过程中的经验分享

#21

帖子 博弈 » 2018年 1月 14日 21:09

太好了,这一步步、一个个模块的拆解,完全就是手把手教了,大大降低新手难度
关于行情数据,力哥能不能写一段代码算出所有品种的文华连续指数
文华财经某品种的连续指数= 所有月份的“持仓量*最新价格”之和/所有月份持仓量之和
我觉得如果自己能看懂这段代码的话,就差不多了

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Re: vnpy量化平台学习过程中的经验分享

#22

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 14日 22:00

是指盘中实时计算吗?想了一下应该能实现。可以订阅某品种的所有月份合约,用一个列表保存每个合约的最近一个tick,然后每隔一段时间(比如5秒)计算一次连续指数。如果不要求做到和tick同步应该比较容易,和tick同步0.5秒一次的话,要考虑每个合约推送会不会有时间差什么的,可能会复杂点。
博弈 写了:
2018年 1月 14日 21:09
太好了,这一步步、一个个模块的拆解,完全就是手把手教了,大大降低新手难度
关于行情数据,力哥能不能写一段代码算出所有品种的文华连续指数
文华财经某品种的连续指数= 所有月份的“持仓量*最新价格”之和/所有月份持仓量之和
我觉得如果自己能看懂这段代码的话,就差不多了

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Re: vnpy量化平台学习过程中的经验分享

#23

帖子 博弈 » 2018年 1月 14日 22:06

@onion20@
不用同步

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Re: vnpy量化平台学习过程中的经验分享

#24

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 15日 11:22

写了个延迟一个tick的方案,收到下一个tick的时候算上一个tick的文华指数,效果如图。代码在附件,要加上ctp接口的那四个文件来运行。
whzs.png
whzs.png (45.72 KiB) 查看 17344 次
附件
WenHuaZhiShu.rar
(36.95 KiB) 下载 645 次

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Re: vnpy量化平台学习过程中的经验分享

#25

帖子 博弈 » 2018年 1月 15日 12:20

谢谢,下载学习下 @onion20@

因为我以前写过这段,所以对照下你的,应该就比较容易搞明白这个python下怎么写了 @onion9@

我11年编的那个vb地摊货居然还能运行
2018-01-15_121016.png
2018-01-15_121016.png (17.43 KiB) 查看 17341 次
虽然现在没啥用,但是就好像是以前的一个心爱的玩具。把它修修好,擦擦干净,再放起来... @onion11@

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Re: vnpy量化平台学习过程中的经验分享

#26

帖子 博弈 » 2018年 1月 15日 12:28

以前我策略是跟踪均线的,某个品种均线的位置需要前一天的初始数据,然后加当天的数据才能算出来
这个初始数据我是每天要写在一个txt里,导入到程序里的,程序每天重新开一次
类似问题,现在这个vnpy怎么做的。
就是,如果策略指标要历史数据,现在接口里能取到,还是要本地有个数据库?

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#27

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 15日 13:13

这个办法在python里也可以行得通。我的解决方案跟你差不多,把需要的参数保存在一个json文件中,策略初始化的时候读进来。不需要保存太多历史行情的情况下这种办法还更快。
如果数据量大,就应该学习vnpy,用数据库解决,vnpy用的是mangodb。另外vnpy里面有很多现成的解决方案,比如tick合成k线,计算指标,都有现成工具了,不需要去从头写,搬过来改改就行。
比如这里的ArrayManager和BarManager
https://github.com/vnpy/vnpy/blob/maste ... emplate.py

ctp里面直接读取的只有实时tick数据,没有历史行情。解决方法有:1、自己把tick数据记录下来.2、找一个稳定的历史行情来源
博弈 写了:
2018年 1月 15日 12:28
以前我策略是跟踪均线的,某个品种均线的位置需要前一天的初始数据,然后加当天的数据才能算出来
这个初始数据我是每天要写在一个txt里,导入到程序里的,程序每天重新开一次
类似问题,现在这个vnpy怎么做的。
就是,如果策略指标要历史数据,现在接口里能取到,还是要本地有个数据库?

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#28

帖子 mml » 2018年 1月 16日 20:27

努力跟上节奏

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#29

帖子 博弈 » 2018年 1月 16日 21:41

玉米棉花糖 写了:
2018年 1月 15日 13:13
ctp里面直接读取的只有实时tick数据,没有历史行情。解决方法有:1、自己把tick数据记录下来.2、找一个稳定的历史行情来源
说真的,如果从理性上考虑,假设我现在有个好点子要实施,如果是低频少品种少数据需求的,我选择手动,如果频率高品种多运算复杂的,我倾向于在数据接口、交易接口、策略开发平台上适当付费。免费的其实是最贵的。
当然,花钱买不到这其中的快乐和成就感。从这个角度考虑,有兴趣的就是最值的。

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#30

帖子 玉米棉花糖 » 2018年 1月 17日 15:49

基本上更新完了,后续我会把github上的版本换一个。增加个模仿vnpy的cta引擎和策略模板的模块,同样是没有数据库的版本。这部分还没施工完毕,敬请期待。

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